基本介紹
- 中文名：金融衍生品系列叢書：國債期貨
- 外文名：Derivatives
- 作者：中國期貨業協會
- 語言：簡體中文
- 出版時間：2013年6月1日
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 頁數：322 頁
- ISBN：9787509545386
- 開本：16 開
- 類型：經濟管理
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融衍生品系列叢書:國債期貨》也可以作為期貨從業人員和專業投資者的參考書。《金融衍生品系列叢書:國債期貨》由劉志超主編，中國期貨業協會編，全書分為十章，共三個部分。是以期貨和債券市場投資者為主要讀者對象的普及型讀物。同時，《國債期貨》也從專業性角度，對國債期貨的套用和交易策略進行了具體的介紹。
圖書目錄
第一章利率與債券
一、什麼是債券？
二、什麼是利率？利率與債券的關係是什麼？
三、利率有哪些分類？
四、什麼是利率的期限結構？
五、債券收益率與價格是什麼關係？
六、什麼是全價？什麼是淨價？什麼是應計利息？
七、什麼是債券久期、凸性？
八、什麼是債券基點價值？
九、債券交易有哪些風險？
十、在哪裡進行債券交易？
十一、與利率相關的金融產品有哪些？
十二、我國債券市場的發展歷史
十三、我國債券市場的現狀
十四、我國債券市場有哪些交易品種？
第二章國債與國債期貨
一、經濟已開發國家的國債市場是怎樣的？
二、國債期貨是如何發展起來的？
三、國債期貨的主要交易品種有哪些？
四、國債期貨的市場規模有多大？
五、國債期貨有哪些參與者？
六、國債期貨有哪些參與方式？
七、國債期貨的標的物是什麼？
八、什麼是轉換因子？
九、什麼是持有期損益？
十、什麼是最便宜可交割券（CTD）？
十一、什麼是基差？什麼是淨基差？
十二、什麼是淨基差（BNOC）法？如何利用BNOC找到CTD？
十三、什麼是隱含回購率（IRR）法？如何利用IRR找到CTD？
十四、什麼是經驗法則法？如何利用經驗法則找到CTD？
十五、國債期貨如何定價？
十六、如何計算國債期貨的久期？
十七、如何計算國債期貨的基點價值？
第三章我國國債期貨契約解讀一
一、國債期貨契約有哪些內容？
二、國際主要國債期貨契約的比較
三、國債期貨上市需要哪些條件，利率市場化是否是其必要條件？
四、國債期貨如何收取保證金？
五、國債期貨為什麼要設漲跌停板制度
六、如何進行國債期貨的每日結算？
七、什麼是國債期貨的持倉限額？
八、什麼是強制平倉與強制減倉制度？
九、國債期貨如何交割？
十、如何確定交割結算價？
十一、哪些國債可以參與交割？
十二、交割時如何選擇交割券？
十三、交割時國債價格如何確定？交割違約如何處理？
第四章國債投機交易
一、國債期貨的投機交易
二、如何分析國債期貨走勢？
三、如何制定投機交易策略和計畫？
四、投機交易有哪些風險？
五、制定投機交易策略流程實例分析
第五章國債期貨的基差交易
一、什麼是國債基差交易？
二、基差交易與套利交易的關係是怎樣的？
三、基差空頭交易存在哪些困難？
四、基差交易進入交割環節時，頭寸如何調整？其損益如何計算？
五、為什麼說國債基差交易中隱含了期權？
六、基差交易中隱含的期權與真正期權有哪些不同點
七、如何計算基差多頭交易的損益？使用不同的現貨操作，會有什麼不同？
八、如何通過做多基差獲利？
九、如何計算基差空頭交易的損益？使用不同的現貨操作，會有什麼不同？
十、如何通過做空基差獲利？
十一、如何進行基差無風險套利？
十二、資金不足時如何進行基差交易？
十三、基差交易有哪些風險？
第六章國債期貨的套期保值
一、什麼是國債套期保值？
二、如何計算套保比例？
三、如何評估套保效果？套期保值和基差交易有什麼區別？套期保值的損益曲線是怎樣的？
四、如何動態調整套保比例？對套保效果有什麼影響？
五、如何進行多頭套保？如何計算多頭套保的損益？
六、國債套期保值面臨哪些風險？
第七章國債期貨在資產配置中的套用
一、國債期貨在資產配置中的作用有哪些？
二、如何利用國債期貨管理現貨的久期和基點價值？
三、如何通過國債期貨進行資產配置與指數化投資？
第八章機構投資者如何使用國債期貨
一、國債期貨的參與者有哪些？
二、銀行業如何使用國債期貨？
三、保險公司如何利用國債期貨？
四、券商如何使用國債期貨？
五、基金如何使用國債期貨？
六、其他金融機構如何利用國債期貨？
第九章國債期貨交易的風險管理
一、國債期貨投資有何風險？
二、投資中需關注的交易所風險控制措施有哪些？
三、風雲突變“327”，國債期貨為何戛然而止？
四、“327國債事件”是否會重演？
五、如何選擇代理庫交易的期貨公司？
六、投資交易中如何管理資金？
七、如何設定止盈止損位？
八、美國1986年國債期貨逼空事件有哪些啟示？
第十章國債期貨與其他金融衍生品
一、國債期貨與股指期貨交易方式有何區別？
二、什麼是利率互換？
三、什麼是國債期權？
四、什麼是短期利率期貨？
五、什麼是信用違約互換（CDS）？
六、什麼是債券基金和債券ETF？
參考文獻
後記
