《金融仿真綜合實驗》是2018年復旦大學出版社出版的圖書。作者是李政。本教材由12個實驗組成，涵蓋了金融專業主要的數量模型，包括上市公司財務分析、利率久期的計算與套用、二叉樹的計算、金融期貨在套期保值中的套用、資本資產定價模型和套利定價模型、B-S期權定價公式、單位根檢驗和協整與誤差修正模型實驗與案例分析。
基本介紹
- 書名：金融仿真綜合實驗
- 作者：李政
- 出版社：復旦大學出版社
- ISBN：9787309140071
內容簡介,目錄,
內容簡介
如何讓學生快速掌握量化投資的分析技能是本實驗教程的側重點。本教材由12個實驗組成，涵蓋了金融專業主要的數量模型，包括上市公司財務分析、利率久期的計算與套用、二叉樹的計算、金融期貨在套期保值中的套用、資本資產定價模型和套利定價模型、B-S期權定價公式、單位根檢驗和協整與誤差修正模型實驗與案例分析、序列相關和ARIMA模型分析、大豆期貨價格的波動非對稱性效應、基於情景理論的巨觀經濟運行風險預測與模擬、基於損失分布的操作風險VAR度量、貨幣流通速度測算與貨幣需求函式估計綜合實驗。
目錄
實驗一 基於杜邦分析法的上市公司財務分析1
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗要求
五、實驗過程
六、實驗報告要求
七、思考題
八、注意事項
實驗二 利率久期的計算與套用
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、實驗報告要求
六、思考題
實驗三 二叉樹的計算
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、實驗報告要求
六、思考題
七、注意事項
實驗四 金融期貨在套期保值中的套用
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、基於最小方差套期保值比率實驗步驟
五、基於OLS模型最優套期保值比率
六、基於B-VAR模型最優套期保值比率
七、基於ECM模型最優套期保值比率
八、套期保值的績效
九、實驗報告要求
十、思考題
十一、注意事項
實驗五 資本資產定價模型和套利定價模型
一、資本資產定價模型（CAPM）
二、套利定價模型（APT）
三、實驗報告要求
四、思考題
五、注意事項
實驗六 Black-Scholes期權定價公式
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、Black-Scholes期權定價公式的套用
六、Black-Scholes期權定價公式的不足
七、實驗報告要求
八、思考題
實驗七 單位根檢驗、協整與誤差修正模型實驗與案例分析
——中國金融中介發展與經濟成長之間關係的檢驗
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗要求
五、實驗步驟
六、實驗報告要求
七、思考題
八、注意事項
實驗八 序列相關和ARIMA模型分析
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、實驗報告要求
六、思考題
七、注意事項
實驗九 大豆期貨價格的波動非對稱性效應
一、實驗目的
二、實驗原理
三、實驗內容
四、理論模型
五、實驗步驟
六、模型的識別方法
實驗十 基於情景理論的巨觀經濟運行風險預測與模擬
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗環境
五、實驗要求
六、實驗過程
七、實驗報告要求
八、思考題
實驗十一 基於損失分布的操作風險VaR度量
一、實驗目的
二、實驗內容
三、實驗原理
四、實驗過程
五、實驗報告要求
六、思考題
七、注意事項
實驗十二 貨幣流通速度測算與貨幣需求函式估計綜合試驗
一、實驗目的
二、實驗原理
三、實驗內容
四、我國貨幣流通速度的變化情況
五、貨幣需求函式實驗步驟
六、實驗報告要求
七、思考題
八、注意事項
附錄一 pip的安裝與使用
附錄二 Python基礎知識
附錄三 部分Python庫和模組的介紹
附錄四 二叉樹補充
