逆相關

逆相關是一個函式與其本身的反轉函式的相關，或等價地說，是一個函式與其本身的褶積，與自褶積同義。例如，地震道的逆相關可以用來描述與地表有關的多次波。

基本介紹

• 中文名：逆相關
• 外文名：retrocorrelation
• 學科：數學、統計學
• 詞性：名詞

概念

設的譜密度為是其自協方差函式，是自相關函式，為遲滯，則有

設且在[0,1]上可積，定義

這裡為具有譜密度為的時間序列的自相關，成為原時序的逆相關函式。

套用

逆相關函式目前最常用在AMRA模型識別中，ARMA模型用於時間序列分析，已被作為一種理論比較完善、分析效果良好的工具，得到廣泛接受。模型建立的步驟通常為模型識別、參數估計和診斷校驗。模型識別是利用數據及由序列生成的各種信息給出有採用價值的、參數簡約的模型子類。實際中，表明逆相關函式在疏係數模型的識別中，明確地補充規劃了模型結構，有可靠的套用價值。