跨商品套期圖利

跨商品套期圖利是指利用兩種不同的、但相互關聯的商品之間的期貨契約價格差異進行套期圖利,即買入某一交割月份某種商品的期貨契約,同時賣出另一相同交割月份、相互關聯的商品期貨契約,以期在有利時機同時將這兩種契約對沖平倉獲利。

基本介紹

  • 中文名:跨商品套期圖利
  • 條件:具有關聯性與相互替代性
  • 類型:相關商品間的套期圖利
  • 理論基礎:在相關商品或原料與成品間發生
1、
2、跨商品套利應具備的條件
Ⅰ、兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性;
Ⅱ、交易受同一供求因素制約;
Ⅲ、買進或賣出的期貨契約通常應在相同的交割月份
3、跨商品套利的理論基礎
跨商品套利主要在相關商品或原料與成品間發生。
在期貨市場上相關商品、或原料與成品間期貨契約價格存在合理的價差關係,且變動方向相同,同升同降。
當不同商品期貨契約價差出現不正常的偏離後,必然存在回歸要求,這就為不同商品間的跨商品套利創造了機會。
4、跨商品套利的類型
跨商品套期圖利可以分為兩種情況:一是相關商品間的套期圖利,二是原料與成品間的套期圖利。

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