上證超級大盤指數編制方案
上海證券交易所
中證指數有限公司
2009年4月9日
一、指數名稱和代碼
二、基日和基點
上證超級大盤指數基日為2003年12月31日,基點為1000點。
三、樣本選取方法
上證超級大盤指數樣本
1、樣本空間
上證超級大盤指數的樣本空間為上證180指數樣本股。
2、選樣方法
第二,對樣本空間內股票在最近一年的A股日均成交金額和日均總市值由高到低排名,然後將兩指標的排名結果相加,所得和的排名作為股票的綜合排名,原則上選取排名在前20名的股票作為指數樣本;按照上證行業分類方法分類的單一一級行業股票在指數中的樣本股數量不超過6隻。
四、指數計算與修正
報告期指數= 報告期成份股的調整市值/除數×1000
五、樣本股調整
上證超級大盤指數依據穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每年定期審核兩次樣本股,並根據審核結果調整指數樣本股。原則上每次調整比例不超過10%。樣本股調整實施時間為每年1月份和7月份的第一個交易日。樣本股定期調整時設定緩衝區,排名在16名內的新樣本優先進入,排名在24名之前的老樣本優先保留。
六、等權重因子調整