上證超級大盤指數

介紹

為反映在上海證券交易所上市的超大盤股票的整體表現，為指數化投資產品提供投資標的，上海證券交易所和中證指數有限公司將於2009年4月23日正式發布上證超級大盤指數，基日為2003年12月31日，基點為1000點，編制方案附後。

上海證券交易所

中證指數有限公司

2009年4月9日

上證超級大盤指數簡稱超大盤，英文名稱為SSE Mega-cap Index，英文簡稱為SSE Mega-cap，指數代碼為000043。

上證超級大盤指數基日為2003年12月31日，基點為1000點。

1、樣本空間

上證超級大盤指數的樣本空間為上證180指數樣本股。

2、選樣方法

第一，計算樣本空間內股票最近一年（新股為上市以來）的A股日均成交金額與日均總市值；

第二，對樣本空間內股票在最近一年的A股日均成交金額和日均總市值由高到低排名，然後將兩指標的排名結果相加，所得和的排名作為股票的綜合排名，原則上選取排名在前20名的股票作為指數樣本；按照上證行業分類方法分類的單一一級行業股票在指數中的樣本股數量不超過6隻。

上證超級大盤指數採用等權重方式計算，計算公式為：

報告期指數= 報告期成份股的調整市值/除數×1000

其中：調整市值= ∑(股價×調整股本數×等權重因子)，調整股本數的計算方法同上證180指數。設定等權重因子以使單個樣本股權重等於5%。上證超級大盤指數的修正同上證180指數。

上證超級大盤指數依據穩定性和動態跟蹤相結合的原則，每年定期審核兩次樣本股，並根據審核結果調整指數樣本股。原則上每次調整比例不超過10%。樣本股調整實施時間為每年1月份和7月份的第一個交易日。樣本股定期調整時設定緩衝區，排名在16名內的新樣本優先進入，排名在24名之前的老樣本優先保留。

當指數成份股出現吸收合併等事件時，將對上證超級大盤指數樣本進行臨時調整。新發行股票快速進入上證180指數時，將按照上證超級大盤指數的選樣規則對其進行相應調整。

等權重因子每年隨樣本股定期調整而調整兩次，調整時間為每年1月和7月的第一個交易日，以調整前最後一個交易日收盤的調整市值來計算調整時的等權重因子。

當出現樣本股臨時調整時，新進指數的股票繼承被刪除股票在調整前最後一個交易日的權重，據此計算新進股票的等權重因子；當樣本股股本結構出現顯著變化或者其它原因導致其權重發生突變時，將決定是否對等權重因子進行臨時調整。