《財經套用統計學》是一本2022年首都經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是魏石勇，林立偉，鄭家興。
基本介紹
- 書名：財經套用統計學
- 作者：魏石勇，林立偉，鄭家興
- 出版社：首都經濟貿易大學出版社
- 出版時間：2022年9月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787563828654
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是一本針對財經專業的學生套用統計學教材。其特色是將套用統計學區分為3篇，分別為基礎篇、理論篇和套用篇，套用篇則著重在各種模型的建立。書既然是“套用”，所以本書每章的後面都有實證演練的方向練習(現貨期貨和期權的多重比較、市場指標的檢驗、異常資本資產定價模型、專屬性資產與公司績效、波動不對稱與市場機能輪動、研發和行銷的調節效果、公司治理)。
統計學上還有一些複雜繁瑣的內容(動差與動差母函式、e自然底數、常態分配機率等於1的證明、二元隨機變數、二元常態分配、抽樣分布機率密度函式EXCEL的繪製、EViews回歸分析結果說明、多元回歸最小平方法的推導、GARCH家族的模型、殘差檢驗、雙因子方差分析(隨機區集設計)、因子實驗)， 則列在附錄上進行介紹。
作者簡介
魏石勇：台灣省雲林科技大學財務金融學博士，現職：韶關學院數學與統計學院教授教授
林立偉：台灣省雲林科技大學訊息管理學博士，現職：福建江夏學院物流管理學院副教授
鄭家興：台灣省元智大學管理學博士，現職：玉林師範學院商學院教授
圖書目錄
目 錄
第一篇 基礎篇
1 數據與統計 ………………………………………………………………………………… 3
1. 1 統計在財經上的套用 ……………………………………………………………… 3
1. 2 統計資料 …………………………………………………………………………… 6
1. 3 變數及其種類 ……………………………………………………………………… 6
1. 4 財經數據的來源 …………………………………………………………………… 9
1. 5 描述統計與推論統計 ……………………………………………………………… 12
1. 6 計算機與統計 ……………………………………………………………………… 14
1. 7 統計倫理 ……………………………………………………………………………14 實訓演練 ———數據下載 …………………………………………………………………15 習題 ………………………………………………………………………………………15 專有名詞 …………………………………………………………………………………20
2 描述統計與機率 …………………………………………………………………………… 22
2. 1 數據匯總 …………………………………………………………………………… 22
2. 2 圖表套用 …………………………………………………………………………… 33
2. 3 變數描述 …………………………………………………………………………… 48
2. 4 機率導論 …………………………………………………………………………… 59
2. 5 二元變數 ……………………………………………………………………………62 實訓演練 ———圖表繪製 …………………………………………………………………66 習題 ………………………………………………………………………………………67 專有名詞 …………………………………………………………………………………81 重要公式 …………………………………………………………………………………83
3 離散型機率分布 …………………………………………………………………………… 87
3. 1 隨機變數 …………………………………………………………………………… 87
3. 2 離散機率分布 ……………………………………………………………………… 88
3. 3 期望值與方差 ……………………………………………………………………… 90
3. 4 二項分布 …………………………………………………………………………… 91
3. 5 泊松分布 …………………………………………………………………………… 94
3. 6 超幾何分布 …………………………………………………………………………95 實訓演練 ———分布圖繪製 ………………………………………………………………97 習題 ………………………………………………………………………………………97 專有名詞 …………………………………………………………………………………105 重要公式 …………………………………………………………………………………106 附錄 3-1:動差與動差母函式 …………………………………………………………107 附錄 3-2: e自然底數 …………………………………………………………………110
4 連續型機率分布 ………………………………………………………………………… 111
4. 1 均勻分布 ………………………………………………………………………… 112
4. 2 常態分配 ………………………………………………………………………… 113
4. 3 指數分布 ………………………………………………………………………… 120
4. 4 其他連續型分布 ………………………………………………………………… 121
4. 5 離散與連續的關聯性 ……………………………………………………………130 實訓演練 …………………………………………………………………………………132 習題 ………………………………………………………………………………………133 專有名詞 …………………………………………………………………………………143 重要公式 …………………………………………………………………………………143 附錄 4-1:常態分配機率等於 1的證明 ………………………………………………146 附錄 4-2:二元隨機變數 ………………………………………………………………146 附錄 4-3:期望值、方差 …………………………………………………………………148 附錄 4-4:條件機率 ……………………………………………………………………149 附錄 4-5:條件期望值、條件方差 ………………………………………………………149 附錄 4-6:二元常態分配 ………………………………………………………………151
第二篇 理論篇
5 隨機抽樣 ………………………………………………………………………………… 155
5. 1 總體與樣本 ……………………………………………………………………… 155
5. 2 點估計 …………………………………………………………………………… 156
5. 3 抽樣分布 ………………………………………………………………………… 157
5. 4 點估計的性質 …………………………………………………………………… 159
5. 5 抽樣方法 ………………………………………………………………………… 161
5. 6 抽樣誤差 …………………………………………………………………………163 實訓演練 …………………………………………………………………………………165 習題 ……………………………………………………………………………………… 167
專有名詞 …………………………………………………………………………………178 重要公式 …………………………………………………………………………………180 附錄 :用 Excel繪製抽樣分布機率密度函式 ……………………………………………180
6 區間估計 ………………………………………………………………………………… 184
6. 1 z分數 ……………………………………………………………………………… 184
6. 2 區間估計 ———平均數 …………………………………………………………… 184
6. 3 樣本數大小 ……………………………………………………………………… 188
6. 4 區間估計 ———方差 ………………………………………………………………190 實訓演練 ———現貨、期貨和期權的多重比較 …………………………………………193 習題 ………………………………………………………………………………………196 專有名詞 …………………………………………………………………………………208 重要公式 …………………………………………………………………………………208
7 假設檢驗 ………………………………………………………………………………… 210
7. 1 假設設定 ………………………………………………………………………… 210
7. 2 統計推論 ………………………………………………………………………… 212
7. 3 檢驗力 …………………………………………………………………………… 218
7. 4 兩總體的檢驗 …………………………………………………………………… 220
7. 5 其他檢驗 …………………………………………………………………………224 實訓演練 ———市場指標的檢驗 …………………………………………………………228 習題 ………………………………………………………………………………………230 專有名詞 …………………………………………………………………………………244 重要公式 …………………………………………………………………………………245
8 簡單回歸 ………………………………………………………………………………… 248
8. 1 簡單線性回歸模型 ……………………………………………………………… 249
8. 2 最小二乘法 ……………………………………………………………………… 250
8. 3 決定係數 ………………………………………………………………………… 255
8. 4 顯著性檢驗 ……………………………………………………………………… 258
8. 5 估計與預測 ……………………………………………………………………… 262
8. 6 殘差分析 ………………………………………………………………………… 263
8. 7 回歸診斷的程式 …………………………………………………………………265 實訓演練 …………………………………………………………………………………265 習題 ………………………………………………………………………………………266 專有名詞 …………………………………………………………………………………276 重要公式 …………………………………………………………………………………277 附錄 :EViews回歸分析結果說明 ……………………………………………………… 279
第三篇 套用篇
9 多元回歸 ………………………………………………………………………………… 287
9. 1 多元回歸模型 …………………………………………………………………… 287
9. 2 最小二乘法 ……………………………………………………………………… 288
9. 3 複決定係數 ……………………………………………………………………… 290
9. 4 模型檢驗 ………………………………………………………………………… 291
9. 5 多重共線性 ……………………………………………………………………… 295
9. 6 建立回歸模型的步驟 …………………………………………………………… 297
9. 7 標準化回歸係數 ………………………………………………………………… 298實訓演練 ———資產專用性程度 ………………………………………………………… 299習題 ……………………………………………………………………………………… 299專有名詞 ………………………………………………………………………………… 308重要公式 ………………………………………………………………………………… 308附錄 :最小二乘法 ……………………………………………………………………… 309
10 時間序列分析 …………………………………………………………………………… 313
10. 1 數列類型 ………………………………………………………………………… 313
10. 2 指數 ……………………………………………………………………………… 314
10. 3 時間序列分析模式 ……………………………………………………………… 317
10. 4 ARMA模型 ……………………………………………………………………… 321
10. 5 向量自回歸 ……………………………………………………………………… 322
10. 6 GARCH模型 …………………………………………………………………… 342實訓演練 ———波動不對稱與市場機能輪動 …………………………………………… 355習題 ……………………………………………………………………………………… 357專有名詞 ………………………………………………………………………………… 362重要公式 ………………………………………………………………………………… 363附錄 10-1:GARCH家族的模型 ……………………………………………………… 364附錄 10-2:殘差檢驗 …………………………………………………………………… 367
11 非線性模型 ……………………………………………………………………………… 368
11. 1 變數套用 ………………………………………………………………………… 368
11. 2 常見的非線性模型 ……………………………………………………………… 371
11. 3 調節效果 ………………………………………………………………………… 372
11. 4 多項次模型 ……………………………………………………………………… 382實訓演練 ………………………………………………………………………………… 387習題 ……………………………………………………………………………………… 387專有名詞 ………………………………………………………………………………… 389 重要公式 …………………………………………………………………………………389
12 虛擬變數 ………………………………………………………………………………… 391
12. 1 方差分析 ………………………………………………………………………… 391
12. 2 二元變數 ………………………………………………………………………… 399
12. 3 斷點回歸 ………………………………………………………………………… 400
12. 4 差分 ………………………………………………………………………………402 實訓演練 …………………………………………………………………………………409 習題 ………………………………………………………………………………………410 專有名詞 …………………………………………………………………………………415 重要公式 …………………………………………………………………………………415 附錄 12-1:雙因子方差分析 (隨機區集設計 ) …………………………………………417 附錄 12-2:因子試驗 ……………………………………………………………………418
13 聯立方程組 ……………………………………………………………………………… 421
13. 1 中介效應 ………………………………………………………………………… 421
13. 2 工具變數 …………………………………………………………………………430 實訓演練 ———企業能力與三大費用 ……………………………………………………439 專有名詞 …………………………………………………………………………………441 重要公式 …………………………………………………………………………………441
14 面板數據 ………………………………………………………………………………… 442
14. 1 基本概念 ………………………………………………………………………… 442
14. 2 靜態面板數據 …………………………………………………………………… 445
14. 3 動態面板數據 ……………………………………………………………………456 實訓演練 …………………………………………………………………………………467 專有名詞 …………………………………………………………………………………467 重要公式 …………………………………………………………………………………467
參考文獻 ……………………………………………………………………………………… 469
