《證券資產的定價研究》是2008年經濟管理出版社出版的圖書，作者是趙貞玉。本書主要是對證券資產的定價研究，內容包括現代資本市場理論、彈簧振子理論——研究證券價格波動的新範式。
基本介紹
- 書名：證券資產的定價研究
- 作者：趙貞玉
- ISBN：9787509602164
- 頁數：140
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2008-5-1
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
本書為《當代中國中青年經濟學家文庫》之一，彈簧振子理論的實證模型、中國股市日曆效應的實證研究、彈簧振子理論實證研究等。
作者簡介
趙貞玉1973年生，安徽省合肥市人，管理學博士，上海大學國際工商與管理學院副教授、碩士生導師。先後獲得理學（數學）學士、經濟學（會計學）碩士和企業管理（公司財務）博士學位。主要研究領域：公司財務、證券投資，包括證券投資的理論研究和實證研究、公司併購的定價和決策、公司財務的理論研究等。 攻讀博士學位期間提出研究資本市場的新範式——彈簧振子理論（SpringOscillator Theorv，SOT），通過對上海股市數據進行實證研究，表明彈簧振子理論比有效市場假說對證券價格波動的解釋能力更強。先後在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《控制理論與套用》等學術期刊上發表論文十餘篇。主持或參與縱向科研項目6項。在資本市場理論與實踐中有較深的理論功底和實踐經驗。
目錄
第一章 緒論
一、研究的背景和意義
二、研究內容及其安排
三、全書創新點
第二章 現代資本市場理論
一、資產選擇理論
二、資本資產定價模型
三、套利定價理論
四、期權定價理論
五、有效市場假說
六、行為金融理論
七、混沌分形理論在資本市場中的運用
八、我國學者對資本市場理論的研究
九、本章小結
附錄非系統風險的風險回報及其計量
第三章 彈簧振子理論——研究證券價格波動的新範式
一、資本市場理論主要成果評點
二、彈簧振子理論
三、本章小結
第四章 彈簧振子理論的實證模型
一、將彈簧振子理論模型的微分方程化為差分方程
二、根據實證模型的回歸結果確定證券價格的波動方程
三、比較並檢驗資本市場定價效率和交易費用
四、實證的思路
五、樣本數據
六、本章小結
第五章 中國股市日曆效應的實證研究
一、中國股市的周內“過度反應”實證研究
二、中國股市季節效應的實證研究
三、本章小結
