《流動性與資產定價：基於中國公司債券的研究》是2016年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是王曉翌。
基本介紹
- 書名：流動性與資產定價：基於中國公司債券的研究
- 作者：王曉翌
- ISBN：9787516185247
- 頁數：180頁
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2016年08月 (1版1次)
- 開本：16
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書以中國公司債券的流動性問題為研究對象，重點研究了公司債券流動性對資產定價的影響。首先對流動性的有關理論進行了闡述和解釋，然後又對資產定價模型和流動性資產定價模型的發展進行了回顧。在流動性和資產定價理論的基礎上，重點分析了影響我國公司債券流動性的因素和流動性對資產定價的影響，最終針對我國公司債券發展存在的問題提出了政策建議。
圖書目錄
第一章 導論
第一節 研究背景與意義
一 研究背景
二 研究意義
第二節 研究內容和研究方法
一 研究內容
二 研究方法
第三節 創新點與不足
一 創新點
二 不足之處
第二章 文獻綜述
第一節 國外研究綜述
一 流動性水平與資產定價
二 流動性風險與資產定價
第二節 國內研究綜述
一 流動性的測量
二 流動性的影響因素
三 流動性溢價
第三節 評述及未來研究趨勢
第三章 公司債券流動性的理論解釋
第一節 公司債券流動性的界定
一 公司債券的內涵
二 流動性的內涵
三 公司債券市場的流動性
第二節 公司債券流動性的決定因素
一 市場微觀結構
二 市場交易產品
三 市場參與者
第三節 公司債券流動性的度量
一 流動性的四個維度
二 價格法
三 交易量法
四 價量結合法
五 時間法
六 流動性度量方法的總結與比較
第四節 公司債券流動性風險
一 流動性風險的內涵
二 流動性風險的測度
第五節 流動性溢價理論
第六節 其他相關理論
一 交易成本理論
二 流動性偏好理論
三 利率期限結構的流動性理論
第四章 資產定價相關理論
第一節 經典資產定價理論
一 馬科維茨均值—方差模型
二 資本資產定價模型
三 套利定價理論
四 Fama-French三因素模型
五 期權定價模型
第二節 流動性與資產定價模型
一 Amihud-Mendelson流動性溢價模型
二 Jacoby-Fowlex-Gottesman流動性調整模型
三 Acharya-Pedersen流動性風險模型
第五章 流動性影響因素分析
第一節 引言
第二節 研究設計
一 數據來源
二 變數選取
三 模型構建
第三節 實證分析
一 描述性統計
二 流動性測量
三 模型回歸結果
第四節 小結
第六章 流動性與資產定價
第一節 引言
第二節 研究設計
一 數據來源
二 變數選取
三 流動性測量
四 模型構建
第三節 研究假設
第四節 實證分析
一 描述性統計
二 模型回歸結果
三 分組分析
第五節 小結
第七章 結論與政策建議
第一節 主要結論
一 關於流動性水平的結論
二 關於流動性影響因素的結論
三 關於流動性溢價的結論
第二節 政策建議
一 關於市場微觀結構的建議
二 關於市場交易產品的建議
三 關於市場參與者的建議
參考文獻
後記
作者簡介
王曉翌，女，經濟學博士，河北經貿大學金融學院教師。2012年獲得東北財經大學套用經濟學博士學位（金融學專業），同年獲得復旦大學套用經濟學博士後流動站博士後資格。主要研究方向：資本市場、固定收益證券，近年來專注於債券市場研究，尤其是對公司債券市場更是有著較為系統的研究和長期關注，發表了一系列研究成果。近年來在《金融論壇》、《中南財經政法大學學報》等雜誌上公開發表學術論文10多篇，近年來主持省級課題3項、廳級課題2項，參與省、廳級課題10項。
