證券市場微觀主體行為研究

內容簡介

研究和分析市場微觀結構對中國股票市場的發展有重大意義。它既需要理論工作者定量研究中國股票市場的流動性、波動性和透明度等一系列技術指標，也需要監管層從長遠利益出發考慮市場微觀結構的改革和發展。中國股票市場的改革必然是在規範中求發展，在發展中求規範，只單獨強調某一方面必將更大程度傷害投資者的利益。

本書從市場參與者(上市公司、投資者等)的行為和市場本身特性對中國證券市場的微觀結構進行理論與實證研究。

作者簡介

陳超，博士，副教授，碩士生導師。中山大學經濟學博士後，中南大學理學博士，浙江萬里學院副教授，河北工業大學碩士研究生導師。浙江省151人才培養對象，寧波市4321人才培養對象。主持省部級科研課題6項，在《數量經濟技術經濟研究》、《工程數學學報》、《管理工程學報》等國家核心期刊發表論文60餘篇。

圖書目錄

01 緒論

1.1 研究背景

1.2 研究意義

1.3 研究思路、研究內容與創新點

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究內容

1.3.4 創新點

02 證券市場和市場主體行為

2.1 中國證券市場的發展歷程

2.1.1 改革開放前的中國證券市場

2.1.2 改革開放後中國證券市場的復甦和起步(1980—1991年)

2.1.3 中國證券市場的快速發展(1992—1998年)

2.1.4 中國證券市場的規範調整和改革深化(1999—2008年)

2.2 證券市場的主體行為

2.2.1 投資者行為

2.2.2 上市公司行為

2.2.3 中介機構行為

2.2.4 監管者行為

03 金融分析中的非經典數據模型

3.1 面板數據模型

3.1.1 面板數據模型簡介

3.1.2 固定效應模型及其估計方法

3.1.3 隨機效應模型及其估計方法

3.1.4 模型設定的檢驗

3.2 離散選擇模型

3.2.1 二元離散選擇模型

3.2.2 二元Probit離散選擇模型及其參數估計

3.2.3 二元Logit離散選擇模型及其參數估計

3.2.4 二元離散選擇模型的變數顯著性檢驗

3.3 高頻數據及相關模型

3.3.1 高頻數據概述

3.3.2 高頻數據的特點

3.3.3 高頻數據模型

04 上市公司：治理結構的有效性

4.1 背景與問題的提出

4.1.1 全球性的公司治理浪潮

4.1.2 為什麼要關注公司治理問題

4.1.3 問題的提出

4.2 公司治理概述

4.2.1 公司治理的概念

4.2.2 公司治理的屬性特徵

4.2.3 公司治理的內容體系

4.2.4 公司治理的模式

4.3 公司治理結構有效性的研究綜述

4.4 股權結構的有效性

4.4.1 股權結構的定義

證券市場微觀主體行為研究

基本介紹

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