本書著眼於證券市場制度深化和微觀結構最佳化，從證券市場制度、證券資產價格過度波動、微觀市場主體、金融創新等角度系統剖析了當前中國證券市場發展中的前沿性課題，涉及證券市場風險分析、內幕信息操縱、上市公司自願性信息披露、機構投資者行為、貨幣政策與資產價格、指數期化、信用交易等研究熱點，反映了證券市場理論研究的最新動向。
基本介紹
- 書名：證券市場深化與微觀結構最佳化
- 作者：張宗新
- ISBN：9787504937155
- 頁數：343
- 定價：￥25.00
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2005-7-1
- 裝幀：平裝
- 字數：328000
- 紙張：膠版紙
作者簡介,圖書目錄,
作者簡介
張宗新，男，1972年生，山東淄博人。1998年，2002年在吉林大學經濟學院獲得經濟學碩士，經濟學博士學位，2002-2004年在復旦大學套用經濟學博士後站從事科研究工作。現為復旦大學金融研究院副教授，近年來，先後主持國家自然科學基金，中國博士後科學基金，中國證券業協會科研課題，上海證券交易所聯合研究計畫課題等多項課題。在《經濟研究》、《金融研究》、《管理世界》、《世界經濟》等經濟學核心刊物發表學術論文50餘篇。
圖書目錄
上篇 證券市場深化篇
1 中國證券市場制度風險的生成及化解
1.1 引言
1.2 政府隱性擔保契約——證券市場制度風險的內生根源
1.3 制度風險的市場擴散機制
1.4 制度創新：化解制度風險的路徑選擇
2 中國證券市場系統風險結構的實證分析
2.1 引言
2.2 證券市場系統性風險值動態估計
2.3 中國證券市場系統性風險分解
2.4 控制系統性風險的思路和結論
3 經濟轉型期證券資產價格波動的制度解析
3.1 政策控制性均衡監管引生市場異常波動性衝擊
3.2 依存監管狀態與投機性預期均衡
3.3 流動性約速與股價波動效應
3.4 風險釋放與組金產應
4 證券信息內幕操縱的股價衝擊效應
——基於新市場的一個分析框架
4.1 聯盟尋盤博弈與合作博弈的正溢出效應
4.2 內幕信息操縱：基於不對稱信息條件下的投資者行為分析
4.3 內幕信息衝擊：證券信息操縱對股價波動的衝擊效應
4.4 中國證券市場內幕信息操縱的實證檢驗
4.5 證券監管對信息內幕操縱行為的有效控制
5 貨幣政策應對資產價格進行反應嗎？
5.1 資產價格過度波支對傳統貸幣政策提出新的挑戰
5.2 資產階格波動對貸幣政策衝擊的理論分析
5.3 貸幣政策對證券市場調控傳導機制
5.4 中央銀行是否對資產價格過度波動的相機控制
5.6 國內研究的意義及展望
下篇 市場結構最佳化篇
6 上市公司購併動因：理論研究與實證分析
7 上市公司自願性信息披露行為有效性研究
8 證券公司價值評價與價值管理
9 信息披露時間選擇、披露頻率與信息質量
10 信息披露增加能夠提升公司價值嗎？
11 我國股指期貨契約模式及其投資策略選擇
12 賣空交易功能機制及其實證研究
