《解析保險投資風險》是2019年3月社會科學文獻出版社出版的圖書，作者是胡鋒。
基本介紹
- 中文名：解析保險投資風險
- 作者：胡鋒
- 類別：金融投資
- 出版社：社會科學文獻出版社
- 出版時間：2019年3月
- 頁數：332 頁
- 定價：78
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787520136426
- 字數：348千字
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書研究的內容是保險資金運用風險監測與風險管理，主要是探索對保險投資風險早發現、早防範、早處置的辦法，幫助行業避免小風險演變為大風險，以及個別風險演變為行業風險，防止發生系統性風險和區域性風險。
本書創建了分析保險資金運用風險的理論框架。從保險公司的運行機制出發，分析得出保險資金運用風險既來源於投資端，更來源於負債端，要從資產負債匹配角度找出保險資金運用面臨的主要風險、風險來源及其管控措施，創新了保險資金運用風險監測與管理的理論體系。本書還創建了保險公司、保險集團公司和保險資產管理公司資金運用風險監測的指標體系。特別是利用2014、2015年數據對保險公司的監測指標進行了實證檢驗，檢驗結果符合市場實際情況，說明這套指標體系是有效管用的。
本書創建了防範和化解保險資金運用風險的“組合拳”。研究認為要從強化償付能力監管、加強資產負債匹配管理、實行多元化配置、巨觀審慎監管等多個方面防範和化解保險資金運用面臨的各種風險，促進行業的可持續健康發展。
圖書目錄
第一章 導論001
一 主題001
二 緣起001
三 思路002
四 結構和主要觀點002
五 創新與價值008
理論和國際經驗篇
第二章 新保險資金運用風險分析框架013
一 保險資金運用的定位013
二 保險公司運作的三個重要環節015
三 自身風險與傳遞風險017
四 保險資金運用面臨的主要風險019
五 分析保險資金運用風險的新視角024
第三章 保險資金運用風險的計量、監測與控制027
一 保險資金運用風險的計量與監測027
二 保險資金運用風險的監管036
三 保險公司對資金運用風險的管控措施040第
四章歐 美已開發國家保險資金運用風險監測與監管研究045
一 歐美保險資金運用的總體情況045
二 歐美保險資金運用監管的發展052
三 歐美保險資金運用的風險監測061
四 歐美保險資金運用監管對我國的啟示067
第五章 亞洲國家和地區保險資金運用風險監測與監管研究070
一 日本保險資金運用與監管情況070
二 中國香港地區保險資金運用與監管情況073
三 中國台灣地區保險資金運用與監管情況075
四 破產案例與警示080
五 亞洲國家和地區保險資金運用監管的啟示085
第六章 國內保險業風險監測與監管研究087
一 國內銀行業證券業風險監測087
二 保險資金運用風險監測的目標和基本思路090
三 保險資金運用風險監測的必要性091
四 保險資金運用風險監測的探索094
五 我國保險資金運用監管體系098
保險機構風險監測篇
第七章 保險公司資金運用風險監測的方法與實踐107
一 保險公司資金運用風險監測的意義107
二 保險公司資金運用風險監測遵循的原則108
三 保險資金運用風險監測的權重法109
四 保險資金運用風險監測的指標法115
第八章 保險集團公司資金運用風險監測指標體系研究125
一 保險集團公司的定義及分類125
二 相關金融監管理論126
三 保險集團及其資金運用的行業實踐133
四 我國大陸地區保險集團資金運用風險監測指標體系的構建134
第九章 保險資產管理公司資金運用風險監測指標體系研究144
一 我國保險資產管理公司資金運用現狀144
二 保險資產管理公司資金運用風險管理的國際實踐149
三 保險資產管理公司資金運用風險管理的國內實踐152
四 保險資產管理公司資金運用風險監測指標體系156
五 保險資產管理公司風險監測指標改進建議172
大類資產風險管控篇
第十章 保險公司固定收益類資產配置面臨的風險及其管控175
一 保險資金投資固定收益類資產的政策演變175
二 固定收益類資產投資面臨的主要風險177
三 固定收益類資產投資風險管控機制181
第十一章 保險公司股票投資面臨的風險及其管控191
一 股票是保險資產配置中最具有業績彈性的品種191
二 保險公司股票投資面臨的主要風險195
三 防範股票投資風險的措施197
第十二章 保險公司股權投資的風險及其管控201
一 保險公司股權投資發展歷程201
二 股權投資的主要模式205
三 股權投資的行業和項目選擇207
四 股權投資面臨的風險與挑戰212
五 保險公司防範股權投資風險的建議215
第十三章 保險公司不動產投資面臨的風險及其管控217
一 保險資金配置要求與不動產投資的特點極為匹配217
二 保險資金不動產投資政策的演變218
三 保險資金不動產投資的定位219
四 不動產投資風險分析220
五 保險公司不動產投資的風險管理措施224
六 改進不動產投資的政策建議226
第十四章 保險公司投資信託計畫面臨的風險及其管控229
一 信託計畫是保險資金配置起步晚增長快的品種229
二 保險資金投資信託計畫面臨的主要風險231
三 保險資金投資信託計畫需重點關注的幾個方面234
四 保險資金投資信託計畫風險管控的建議239
系統性風險管控篇
第十五章 償付能力監管是保險資金運用風險管理的核心245
一 “償二代”基本情況245
二 “償二代”關於投資對資本消耗的計算邏輯249
三 關於投資風險認可標準的比較251
四 “償二代”最低資本監管的優勢257
五 改進“償二代”關於保險資金運用風險管理的建議259
第十六章 保險資產配置是保險資金運用風險管理的重要手段263
一 資產配置是保險資金運用的本質263
二 資產配置是控制風險的重要手段266
三 保險資產配置的約束條件269
四 保險資產配置的趨勢變化274
五 提高保險公司資產配置能力建設的建議279
第十七章 資產負債匹配管理是保險資金運用風險管理的根本283
一 國內保險業資產負債匹配監管的歷程與思路283
二 保險公司資產負債匹配管理的必要性285
三 國內保險業資產負債匹配管理的實踐289
四 資產負債匹配監管新規之新處及挑戰291
五 保險公司加強資產負債匹配風險管理的建議296
第十八章 關於建立保險業巨觀審慎監管體系的思考301
一 建立保險業巨觀審慎監管的必要性301
二 保險業系統性風險的主要來源304
三 構建保險業巨觀審慎監管指標體系306
四 建立保險業系統性風險壓力測試模型309
五 完善保險業巨觀審慎監管措施310
參考文獻313
後記316
