自回歸係數

基本介紹

  • 中文名:自回歸係數
  • 外文名:autoregressivecoefficient
  • 領域:數學
  • 套用係數在意義上相似
自回歸係數autoregressivecoefficient
ARIMA(p,d,q)中,P是自回歸係數顯著的最大個數,Q是移動平均係數顯著的最大個數,D是差分的階,
ARIMA(1,0,0)即可視為AR(1)
ARIMA(0,0,1)即可視為MA(1)
在估計模型中取得的係數與一般回歸分析取得的係數在意義上相似。

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