股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的,不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況。
基本介紹
- 中文名:股指現貨價格
- 屬性:交易價格
- 交易對象:股票價格指數
- 成交機制:主動要約、被動撮合成交
股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的,不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況。
股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的,不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況。...
股指現貨就是股票指數現貨(stock index spot)。股票期貨是以單只股票作為標的的期貨,屬於股票衍生品的一種。在股票衍生品中,股票指數期貨與股票指數期權誕生於80...
股指期貨價格是集合了股票現貨市場價格、成交量、影響現貨市場的各種因素,以及交易者對影響現貨市場價格因素的預期和投資者心理和行為等重要信息,連同期貨市場的價格...
現貨價格是買賣實際貨物的交易雙方按公平的原則達成的契約價格。它是買賣雙方通過一對一談判達成的交易價格。一般地,由於現貨交易的封閉或半封閉性,現貨價格是一種...
股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨契約,雙方約定在未來...
股指是股票價格指數簡稱,股票價格指數即股票指數。是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。由於股票價格起伏無常,投資者必然面臨...
股指期貨理論價格定義為基差=現貨價格-期貨價格。...... 股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義,基差=現貨價格-期貨價格,也即:基差=(現貨價格-期...
股指現貨交易的對象是股票價格指數,由於股價指數是由眾多上市交易的股票市值加權平均而成,所以相對於股票現貨交易而言,指數交易屬於一種衍生品種,為了便於交割,必須為...
股指期貨價格總是以自己標的物的現貨價格為基礎的,不可能出現與股指現貨價格完全脫節的情況:在股指期貨價格高於股指現貨價格的正向市場上,股指期貨價格最終會下降到...
在國際市場上,股指期貨的到期交割均採用現金交割方式,交割結算價確定方式主要有四種,分別是:最後交易日現貨市場一段期間的平均價格;最後交易日現貨市場收盤價;交割日...
在市場實際運行中,股指 期貨的市場價格將圍繞其理論價格上下波動,一旦市場價格偏離了這個理論價格達到一定的程度,就可以利用股指期貨契約到期時,交割月份契約價格和標的...
1、現貨指數成份股的價格波動和成交量都相應增大。股指期貨的套保和期現套利策略都需要構建現貨股票組合,並且該股票組合走勢必須與現貨股票指數具有很強的相關性。由...
從經濟學的角度來看,股指貼水的實質是基差的變化。關於基差的概念:是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差,即:基差=...
股指期貨契約的標的物為表示股價總水平的一系列股票價格指數,由於標的物沒有自然單位,這種股價總水平只能以指數的點數與某一既定的貨幣金額的乘數的乘積來表示,乘數...
股指期貨套利是期貨套利交易的一種類型,其原理是在市場價格關係處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。...
股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨(Stock Index Futures)的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的...
一旦有信息影響投資者對市場的預期,會很快地在期貨市場上反映出來,並且可以傳遞到現貨市場,從而使現貨市場價格達到均衡。股指期貨市場實際上就是通過低成本、高流動性...
股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格,同時參與股指期貨與股票現貨市場交易,或者同時進行不同期限,不同(但相近)類別股票指數契約交易,以賺取差價的行為...
股指期貨(Stock Index Futures)的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨契約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以...
利用股指期貨進行套期保值的原理是根據股票指數和股票價格變動的同方向趨勢,在股票的現貨市場和股票指數的期貨市場上作相反的操作來抵消股價變動的風險。股指期貨契約的...
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年,FTSE-100...股指期貨具有發現價格的功能,通過在公開、高效的期貨市場中眾多投資者的競價,有...
套利(index arbitrage)是指投資者同時交易股指期貨契約和相對應的一攬子股票的交易策略,以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲利。套利者隨時監測著現貨...