牛市或熊市差價期權（bull or bear spread option ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：牛市或熊市差價期權
- 外文名：bull or bear spread option
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
定義
由兩種標的資產相同、到期日相同而執行價格不同的看漲期權或看跌期權構成的期權。
出處
《管理科學技術名詞》第一版。
牛市或熊市差價期權
相關詞條
- 牛市或熊市差價期權
牛市或熊市差價期權（bull or bear spread option ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義由兩種標的資產相同、到期日相同而執行價格不同的看漲期權或看跌期權構成的期權。出處《管理科學技術名詞》第一...
- 差價組合策略
差價組合策略是指持有相同期限但協定價格不同的兩個或多個同種期權頭寸，也就是說，持有的期權要么同是看漲期權，要么同是看跌期權。其主要類型有牛市差價組合、熊市差價組合、蝶式差價組合。分類 1．牛市差價組合 牛市差價組合策略是購買一個看漲期權，並同時賣出一個相同標的資產、但協定價格更高的看漲期權。這兩個...
- 垂直價差
垂直價差也稱價格價差或貨幣價差，是指投資者買進一個期權，而同時又賣出一個期權，這兩個期權有著相同的標的物和相同的到期日，但有著不同的協定價格。垂直價差有牛市價差(bull spread)和熊市價差(bear spread)兩種基本策略。策略 牛市價差適用於投資者對市場行情溫和看漲的場合，而熊市價差則適用於投資者對市場行情...
- 期權價差交易:戰略和策略綜合指南
《期權價差交易:戰略和策略綜合指南(引進版)》涉及內容如下：突出介紹了所有價差策略——從日曆和比率價差策略到牛市和熊市價差策略——的要點論述了如何監控和調整現有價差頭寸，並提供了退出價差交易的技巧通過舉例來檢驗和增強對上述概念的理解。內容簡介 《期權價差交易:戰略和策略綜合指南(引進版)》由羅素·羅茲著...
- 熊市看漲期權套利
在圖1中，仍是橫軸表示執行價格，豎軸表示損益，兩條虛線分別表示兩個單個期權頭寸的損益狀態，整個熊市套利策略的損益為兩個虛線表示的損益之和，它在圖中被用實線表示。與牛市套利不同的是，如果忽略保證金要求的話，利用看漲期權構造的熊市套利可以獲得一個初始的現金流入C，原因是因為出售的看漲期權的價格高於...
- 對角差價
對角差價是指買賣協定價和權利期間均不相同的買權或賣權形成的期權組合。從形式上看，它是垂直差價和水平差價的混合物，兼有兩者的特徵。在期間差上，通常和水平差價一樣是“買長期賣短期”；在協定價格差上，可以比照垂直差價的牛市或熊市操作：如果買低協定價期權、賣高協定價期權即“買低賣高”，則形成的是...
- 期權策略
2.12 對角線看跌期權組合 2.13 備兌看跌期權組合（也被稱為配對看跌期權組合）第3章 垂直價差期權組合 引言 3.1牛市看漲價差期權組合 3.2 熊市看跌價差期權組合 3.3 牛市看跌價差期權組合 3.4 熊市看漲價差期權組合 3.5 牛市看漲梯式期權組合 3.6 牛市看跌梯式期權組合 3.7 熊市看漲梯式期權組合 ...
- 期權交易——核心策略與技巧解析(修訂版)
4.9 空頭看漲期權比率價差（Short Bull Ratio Spread）89 4.10 牛市看漲期權梯形價差（Long CallLadder Spread）94 4.11 合成“類標的資產”（Risk Reversal）99 第5 章 熊市交易策略106 5.1 買入看跌期權（Long Put）107 5.2 裸賣出看漲期權（NakedShort Call）107 5.3 熊市看跌期權價差（BearPut Spread）...
- 空頭蝶狀價差
在0．5300美元和0．5700美元這兩個價格上，這個空頭蝶狀價差期權組合具有兩個盈虧乎衡點。在0．5300美元和0．5700美元這兩個價格之間，他處在虧損狀態。在0．5500美元價位上，他的虧損達到極大值2，500美元.從以上這些中也可以看出，空頭蝶狀價差實際上可以看作熊市看漲期權價差和牛市看漲期權價差的複合物。如果...
- 期權交易——核心策略與技巧解析(第3版)
4.7 賣出現金擔保看跌期權（Cash Secured Put）4.8 看漲期權比率價差（Ratio Call Spread）4.9 空頭看漲期權比率價差（Short Call Ratio Spread）4.10 牛市看漲期權梯形價差（Long CallLadder Spread）4.11 合成類標的資產（Risk Reversal）第5章 熊市交易策略 5.1 買入看跌期權（Long Put）5.2 裸...
- 期權交易策略十講
第二章 期權基礎知識 42 2.1 期權的定義和分類 43 2.2 期權契約要素 49 2.3 期權的風險 60 2.4 期權對投資者的用途 60 2.5 期權盈虧損益計算 64 內容提要 71 複習題 73 思考與套用 75 第三章 基礎組合策略 76 3.1 合成股票組合 77 3.2 牛市價差組合 79 3.3 熊市價差組合 80 3.4 日曆...
- 期權投資:運用技術分析設計制勝策略
第八章 期權介紹 定義 期權到期與行權 契約大小 價格術語 為什麼使用期權 與股票的差異 期權報價表 期權基礎知識的套用 結論 第九章 期權組合 備兌認購期權或買入股票、賣出期權 買入認沽期權或認購期權 賣出認沽期權或認購期權 買入認沽期權價差或認購期權價差（牛市價差策略）賣出認沽期權價差或認購期權價差（熊市價差...
- 期權策略(原書第2版)
2.9 日曆看漲期權策略 / 97 2.10 對角線看漲期權策略 / 104 2.11 日曆看跌期權策略 / 111 2.12 對角線看跌期權策略 / 118 2.13 備兌看跌期權策略 / 126 第3章 垂直價差期權策略 / 132 簡介 / 132 3.1 牛市看漲期權價差策略 / 133 3.2 熊市看跌期權價差策略 / ...
- 52種期權獲利方式詳解
第1種：買入開倉虛值一檔認購期權 第2種：買入開倉實值一檔認購期權 第3種：賣出開倉虛值一檔認沽期權 第4種：賣出開倉實值一檔認沽期權 第5種：認購牛市價差策略 第6種：認沽牛市價差策略 第7種：合成股票（期貨）多頭策略 第8種：看漲保險策略 第9種：看漲備兌開倉策略 第10種：看漲領口策略 第11種：認購反向...
- 期權波動率與定價(2018年機械工業出版社出版的圖書)
第11章波動率價差/ 111跨式期權/ 112寬跨式期權/ 113蝶式期權/ 114鷹式期權/ 115比例價差/ 116聖誕樹形期權/ 117日曆價差/ 118時間蝶式期權/ 119利率和股利變化的影響/ 1110對角價差/ 1111選擇一個恰當的策略/ 1112調整/ 1113價差指令輸入/ 第12章牛市價差與熊市價差...
- 期權波動率與定價(2014年機械工業出版社出版的圖書)
9.1 選擇最好的價差 189 9.2 現實的考慮 198 9.3 誤差幅度有多大 205 9.4 股利和利息 206 9.5 什麼是好的價差 210 9.6 調整 211 9.7 投資風格問題 214 9.8 流動性 215 第10章 牛市價差與熊市價差 218 10.1 裸頭寸 218 10.2 牛、熊比例價差 219 10.3 牛、熊蝶式期權與牛、熊...
- 期權波動率交易:波動市場中的盈利策略
裸看跌期權 193 牛市看漲期權價差組合 196 熊市看跌期權價差組合 199 逆價差組合 200 日曆看漲期權價差組合 202 逆價差和日曆價差的組合 204 蝶式組合 205 鐵蝴蝶組合 207 禿鷹組合 208 鐵禿鷹組合 209 合成期權 210 領子期權 211 股價修復 212 股息策略 215 總結 217 第14章 2倍槓桿和...
- 期權定價與高級策略
第三部分期權的套用 第六章無風險套利 6.1背景 6.2期權與股票的平價套利 6.2.1套利策略（1）6.2.2套利策略（2）6.3期權組合套利 6.3.1套利策略（3）：牛市認購價差組合套利 6.3.2套利策略（4）：熊市認沽價差組合套利 6.3.3套利策略（5）：賣出蝶式套利 6.3.4套利策略（6）：盒式套利 6.4運用...
- 期權工程:期權策略自修講義
2.2 單步二叉樹期權定價模型 2.3 多步二叉樹期權定價模型 2.4 布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權定價模型 第3章 希臘值及其套用 3.1 希臘值的定義 3.2 希臘值的性質 3.3 希臘值的運用 3.4 高階希臘值 第4章 方向性組合策略 4.1 方向性組合策略簡介 4.2 牛市、熊市價差策略 4.3 ...
- 股票期權交易策略集錦
第四章垂直價差（verticalspreads）策略 第一節牛市認購和熊市認購 第二節牛市認沽和熊市認沽 第三節垂直價差交易注意事項 第四節認購期權比率價差（ratiocallspread）第五節認沽期權的比率價差（ratioputspread）第六節認購和認沽梯式策略 第五章蝶式價差和飛鷹式價差 第一節蝶式價差（butterflyspread）第二節鐵蝶式...
- 蝶式套利
蝶式套利是利用不同交割月份的價差進行套期獲利，由兩個方向相反、共享居中交割月份契約的跨期套利組成。它是一種期權策略，它的風險有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利組合而成的。它是套利交易中的一種合成形式，整個套利涉及三個契約。顧名思義，蝶式套利像蝴蝶一樣，翅膀是要對稱於身體兩側的。
