期權交易——核心策略與技巧解析（修訂版）

《期權交易——核心策略與技巧解析（修訂版）》是一本深入淺出地介紹期權策略的參考書，作者力求把概念講清楚，把策略說透徹，不羅列模型，不堆砌公式，以指導實戰為最終目的，技巧解讀入木三分。《期權交易——核心策略與技巧解析（修訂版）》內容包括基本策略、價差策略、牛市策略、熊市策略、大波動策略、小波動策略、套利策略、套期保值策略、波動率交易等。對於每一種策略，通過舉例分析了策略的適用場景、收益風險特徵、盈虧平衡點、優點與缺點、希臘字母特徵、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換，策略呈現全面細緻。另外，《期權交易——核心策略與技巧解析（修訂版）》還附有期權策略選擇框架及常用策略簡表，可幫助讀者形成自己的期權交易系統。

《期權交易——核心策略與技巧解析（修訂版）》適合從零基礎開始學習期權的投資者，也適合有一定期權基礎，並想全面提高期權交易能力的人士翻閱。

第1 章初識期權 1

1.1 什麼是期權 1

1.2 期權契約的構成要素 2

1.3 期權的分類 3

1.4 期權為何如此迷人 3

1.5 期權交易與期貨、權證交易的對比 5

1.6 期權價格的構成 6

1.7 期權價格的影響因素 7

1.8 交易期權就像開飛機 10

第2 章基本策略積木 12

2.1 買入與賣出標的資產（Long/Short Underlying Asset） 12

2.2 買入看漲期權（Long Call） 14

2.3 裸賣出看漲期權（NakedShort Call） 18

2.4 買入看跌期權（Long Put）23

2.5 裸賣出看跌期權（NakedShort Put）29

2.6 合成頭寸（SyntheticPositions）34

參考文獻41

第3 章期權價差策略42

3.1 期權價差概述（OptionsSpread）42

3.2 垂直價差（VerticalSpreads）46

3.3 時間價差（Time Spreads）48

3.4 對角價差（DiagonalSpreads） 51

3.5 借方價差與貸方價差（Debit/Credit Spreads） 51

3.6 比率價差（Ratio Spreads） 58

參考文獻 61

第4 章牛市交易策略 62

4.1 買入看漲期權（LongCall） 63

4.2 裸賣出看跌期權（NakedShort Put） 63

4.3 牛市看漲期權價差（BullCall Spread） 63

4.4 牛市看跌期權價差（BullPut Spread） 68

4.5 深度實值牛市看跌期權價差（Deep ITM BullPut Spread） 72

期權交易——核心策略與技巧解析（修訂版）

基本介紹

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