自回歸滑動平均模型,又名ARMA模型(Auto-Regressive Moving Average Model)。屬於時間序列分析中的一種,20世紀70年代,由美國統計學家金肯(JenKins)和波克斯(Box)提出...
滑動平均模型( moving average model)簡稱“MA模型”。設{y}為零均值平穩時間序列,若ly。}每一時刻的值均能表示為過去最近有限個白噪聲序列的線性組合。 ...
求和自回歸滑動平均模型(integrated autore-gressive moving average model)簡稱ARIMA模型一種非平穩時間序列模型.如果時間序列.}}(t=0,士1, ...)是有一定增長...
MA模型(moving average model)滑動平均模型,模型參量法譜分析方法之一,也是現代譜估中常用的模型。q階移動平均模型的自相關係數q階截尾,偏自相關係數拖尾。...
ARIMA模型(英語:Autoregressive Integrated Moving Average model),差分整合移動平均自回歸模型,又稱整合移動平均自回歸模型(移動也可稱作滑動),時間序列預測分析方法之...
式中X(Z)為輸出信號的Z變換,U(Z)為輸入信號的Z變換,以①式表達的信號模型稱為ARMA模型或稱為自回歸滑動平均模型。一旦確定了ARMA(P,M)模型的參數,就可得到...
自回歸滑動平均模型(英語:Autoregressive moving average model,簡稱:ARMA模型)。是研究時間序列的重要方法,由自回歸模型(簡稱AR模型)與移動平均模型(簡稱MA模型)為...
6.3.2 空間變化的混合多尺度自回歸預報模型的估計理論6.3.3 空間變化的混合多尺度自回歸預報模型的套用6.4 空間變化的混合多尺度自回歸滑動平均模型與套用...
對於短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列,可用通用ARIMA模型(自回歸滑動平均模型)及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均...
(2)基於滑動平均模型,即自適應模型的預測控制 主要代表算法廣義預測控制(GPC),融合自校正控制和預測控制的優點,其反饋校正以自校正的方式通過模型的線上辨識和控制...
ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究時間序列的重要方法,由自回歸模型(簡稱AR模型)與滑動平均模型(簡稱MA模型)為基礎“混合”構成。...
對於短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列,可用通用ARMA模型(自回歸滑動平均模型)及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均...
對於短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列可用通用線性隨機模型(自回歸聯合滑動平均模型)及其特殊情況的自回歸模型、滑動...
對於短的或簡單的時間序列,可用趨勢模型和季節模型加上誤差來進行擬合。對於平穩時間序列,可用通用ARMA模型(自回歸滑動平均模型)及其特殊情況的自回歸模型、滑動平均...
比較多種不同的網路流量數學模型的基礎上,引入了時間序列分析、多重分形譜理論...6.2.3.3自回歸求和滑動平均模型1216.2.4傳統模型的不足1216.3自相似(長...
SARIMA模型(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average),季節性差分自回歸滑動平均模型,時間序列預測分析方法之一。 ...
2.5 簡單滑動平均模型2.5.1 MA模型的性質2.5.2 識別MA的階2.5.3 估計2.5.4 用MA模型預測2.6 簡單的ARMA模型2.6.1 ARMA(1,1)模型的性質...
ARMA譜估計,線性系統可以用線性差分方程進行描述,這種差分模型就是自回歸---滑動平均模型(AutoRegression---Moving Average,ARMA )。...
1.3 自回歸滑動平均模型1.4 ARMA過程的展式1.5 ARMA過程的相關函式1.6 狀態空間模型習題參考文獻第2章 最小二乘法參數估計2.1 引言...
水文時間序列分析的內容包括對各種常用模型的介紹以及對建模型步驟的討論。常用的模型有自回歸模型(AR)、滑動平均模型(MA)、自回歸滑動平均混合模型(ARMA)、 自回歸...