ARMA譜估計

ARMA譜估計，線性系統可以用線性差分方程進行描述，這種差分模型就是自回歸----滑動平均模型（AutoRegression----Moving Average，ARMA ）。

：任何一個有理式的功率譜密度都可以用一個ARMA隨機過程的功率譜密度精確逼近。􀂋ARMA模型定義若離散隨機過程{x(n)}服從線性差分方程x(n)+Ai*x(n-i)=e(n)+Bj*e(n-j)

式中i=1,2,...p;j=1,2,...q;e(n)是一離散白噪聲，則稱{x(n)}為ARMA過程，而上式稱為ARMA模型。係數和分別稱為自回歸（AR）參數和滑動平均（MA）參數，而p和q分別叫做AR階數和MA階數。顯然，ARMA模型描述的是一個時不變的線性系統。􀂋具有AR階數p和MA階數Q的ARMA過程常記作用ARMA(p,q)。