泰達宏利風險預算混合型證券投資基金

投資目標

本基金通過風險預算的投資策略,力爭獲取超過業績比較基準的長期穩定回報,分享市場向上帶來的收益,控制市場向下的風險。

本基金的投資範圍是國內依法發行、上市的股票、債券、貨幣市場工具以及經中國證監會批准的允許基金投資的其他金融工具。

其中,股票投資範圍為所有在國內依法發行的、具有良好流動性的A股；債券投資範圍包括一年以上的國債、金融債、企業債、可轉債等；貨幣市場工具包括短期票據、回購、銀行存款以及一年以內(含一年)的國債、金融債、企業債等。

1、風險預算策略

本基金的投資管理將全面引進一種全新的投資策略――風險預算。這一技術是從荷蘭銀行的全球投資流程中移植過來的。風險預算技術是最近幾年在歐洲和美國發展起來的,並很快得到了市場的認可,主要原因是它給投資流程帶來的創新和附加值。

2、資產配置策略

研究部結合內外部研究成果,根據與荷蘭銀行投資管理公司共同開發的適用於國內市場的資產配置模型———MVPS模型,提出資產配置方案。

3、組合管理策略

在確定了基金下一階段風險預算的範圍和資產配置後,基金經理將在風險預算和資產配置範圍的指導下,構建具體的投資組合。

1、每一基金份額享有同等的分紅收益權；

2、根據自身情況,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次數最多不超過四次,契約生效不滿3個月,收益可不分配；年度分配在基金會計年度結束後4個月內完成；

3、本基金收益分配採用現金方式,持有人可以選擇現金分紅方式或者將現金紅利按紅利發放日前一日基金份額資產淨值自動轉為基金份額進行紅利再投資方式,以基金份額持有人在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準,基金份額持有人選擇分紅的默認方式為現金分紅方式；

4、本基金當年收益彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配；

5、本基金投資當期出現淨虧損,則基金不進行收益分配；

6、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金每次收益分配比例最低不低於已實現收益的50%；

7、本基金收益分配後基金份額資產淨值不能低於面值；

8、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

MVPS模型，另本基金將共享荷蘭銀行的風險管理軟體“LIBRA”