泰達宏利同順大數據量化優選靈活配置混合型證券投資基金是泰達宏利發行的一個混合型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：泰達宏利大數據混合
- 基金類型：混合型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：泰達宏利
- 基金管理費：1.50%
- 首募規模：3.94億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：002263
- 成立日期：20160223
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採取大類資產配置策略，同時通過計算機算法分析網際網路大數據，採用數量化投資方法挖掘潛在投資機會，在嚴格控制風險的前提下，力爭為基金份額持有人創造持久的、穩定的、較高的超業績比較基準收益。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、債券回購、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金通過綜合分析網際網路大數據所反映的投資者行為作為主線，通過量化投資方式精選個股。一方面，本基金在對投資者整體行為趨勢研究的基礎上，從“自上而下”的角度對大類資產進行最佳化配置，並優選受益行業；另一方面，本基金憑藉多年來不斷積累形成的量化選股框架，從網路點擊量等網際網路行為數據方面出發，適當結合估值、成長、盈利質量、情緒等因子，以“自下而上”的視角精選出具有較好公司質地但被投資者低估的投資機會，力求在抵禦各類風險的前提下獲取超越平均水平的良好回報。
1、資產配置策略
本基金通過綜合分析網際網路新聞數據、點擊數據等多維因素，判斷當前市場行為熱點、運動趨勢以及投資者風險偏好，並構建多種情緒、估值、成長等因子指標。基於各因子與股票、債券等大類資產價格的內在相關性及影響機制，分別進行定量判斷、篩選並分別歸類。基於歸類結果，靈活運用各類數量模型，分別構建股票、債券、貨幣等大類資產配置價值的趨勢判斷的量化因子，形成對股票、債券、貨幣等大類資產的配置觀點。
2、股票投資策略
本基金針對滬深兩市的全部上市公司，剔除其中不符合投資要求的股票（包括但不限於法律法規或公司制度明確禁止投資的股票、涉及重大案件和訴訟的股票等），篩選得到本基金的股票池。
個人投資者在中國A股市場占據較大的比例，其在思考、分析、討論等一系列投資決策過程中產生了多種網際網路大數據，反映了投資者情緒變化。基金經理將按照本基金的投資決策程式，以各類網際網路行為數據因子為主，適當結合估值、成長、情緒等其他量化因子，形成多因子打分。其中網際網路行為數據因子由網路點擊量、新聞發布量、新聞點擊量、股吧討論量等幾大類因子構成，用於分析和預測投資者對股票的情緒看法。網際網路行為數據全部或部分由浙江核新同花順網路信息股份有限公司提供。由於網際網路模式變化導致本基金當前的網際網路行為數據因子定義發生變動，基金管理人有權適時對上述定義進行補充和修訂。
根據前述以網際網路行為數據為主的多因子打分，基金經理採用數量化策略精選受益的證券，權衡風險收益特徵後，根據市場波動情況構建股票組合併進行動態調整。基金經理有權根據市場運行情況及網際網路工具使用率，動態調整包括網際網路行為數據因子在內的各量化因子權重。
3、債券投資策略
對債券的投資將作為控制投資組合整體風險的重要手段之一，通過採用積極主動的投資策略，結合巨觀經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，運用久期調整、凸度挖掘、信用分析、波動性交易、品種互換、回購套利等策略，權衡到期收益率與市場流動性，精選個券，構造債券投資組合。
4、股指期貨投資策略
本基金將利用股指期貨剝離多頭股票資產部分的系統性風險或建立適當的股指期貨多頭頭寸對沖市場向上風險。基金經理根據市場的變化、現貨市場與期貨市場的相關性等因素，計算需要用到的期貨契約數量，對這個數量進行動態跟蹤與測算，並進行適時靈活調整。同時，綜合考慮各個月份期貨契約之間的定價關係、套利機會、流動性以及保證金要求等因素，在各個月份期貨契約之間進行動態配置，通過空頭部分的最佳化創造額外收益。
5、權證投資策略
本基金的權證投資是以權證的市場價值分析為基礎，配以權證定價模型尋求其合理估值水平，以主動式的科學投資管理為手段，充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵，通過資產配置、品種與類屬選擇，追求基金資產穩定的當期收益。
6、資產支持證券投資策略
資產支持證券包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等，其定價受多種因素影響，包括市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率等。
本基金將在債券市場巨觀分析基礎上，結合蒙特卡洛模擬等數量化方法，對資產支持證券進行定價，評估其內在價值進行投資。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可對本基金進行基金分紅，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
