橫截面相關的面板數據分析

內容簡介

本書主要研究了一系列面板數據模型的估計和檢驗問題。傳統的面板數據假設個體之間是相互獨立的，然而經濟個體往往是普遍相關的。本書首先關注橫截面相關面板數據模型的計量理論問題：為不平衡面板提出公共相關效應估計量；為具有互動固定效應的面板模型提供一個線性設定檢驗。其次，鑒於參數設定可能導致錯誤設定，本書還關注非參數面板模型：為個體間是否存在公共時間趨勢提供一個非參數檢驗；系統性地研究了局部線性動態面板模型的估計和檢驗方法。

作者簡介

章永輝，中國人民大學經濟學院講師，經濟學博士，2013年畢業於新加坡管理大學經濟學院，師從國際知名計量經濟學家蘇良軍教授和Peter Phillips教授。主要研究領域為計量經濟學理論和套用，具體方向包括非參數計量、面板數據模型和金融計量等。目前，已主持完成一項國家自然科學基金青年項目，正主持一項國家自然科學基金面上項目，並參與了多項國家級基金項目。在Journal of章永輝，中國人民大學經濟學院講師，經濟學博士，2013年畢業於新加坡管理大學經濟學院，師從國際知名計量經濟學家蘇良軍教授和Peter Phillips教授。主要研究領域為計量經濟學理論和套用，具體方向包括非參數計量、面板數據模型和金融計量等。目前，已主持完成一項國家自然科學基金青年項目，正主持一項國家自然科學基金面上項目，並參與了多項國家級基金項目。在Journal of

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