《基於面板數據的政策評估方法：計量理論與套用》是依託廈門大學，由李迎星擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於面板數據的政策評估方法：計量理論與套用
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：李迎星
- 依託單位：廈門大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
政策評估是經濟學家廣泛關注的一個重大問題。基於面板數據的政策評估方法主要利用個體橫截面相關性來構造反事實路徑，能較好地解決傳統方法因遺漏隱含變數而導致政策效應估計產生偏差的問題，但該方法的理論研究依然欠缺。本課題在較一般的模型假設下，深入研究了基於面板數據的政策評估方法並對其進行創新。具體有如下研究任務：⑴ 針對大型高維面板數據，結合充分降維思想提出新的評估方法，並證明其具有優良的理論性質；⑵ 結合其他外生預測變數的信息，提出新方法以進一步提高政策評估的有效性，拓展其適用範圍；⑶ 針對實際中存在多個變數同時受到政策影響的情況，首創多變數政策處置效應的估計和聯合檢驗方法，並建立相關理論體系；⑷ 運用新方法進行兩個實證分析，一是結合大型高頻交易數據對國內金融制度創新進行評估，二是同時考察房地產價格和成交量的互動影響，評估國內房地產調控政策的效應。
結題摘要
政策評估是經濟學家廣泛關注的一個重大問題。本課題在較一般的模型假設下，深入研究了基於面板數據的政策評估方法, 完成了以下任務： （1） 針對控制組個體樣本數目較多地情形， 提出了結合低秩和稀疏假設的協方差估計方法， 從而更好的萃取充分降維方向， 構建政策效應評估值並研究其理論性質； （2） 在構建反事實路徑時， 加入其他外生預測變數， 以便進一步提高預測效果。 而針對非平穩外生變數存在的情形，我們也推導了相關的統計量及其性質； （3） 考慮多變數政策處置效應的情形, 結合核磁共振的醫學成像數據，通過研究變數間的空間相依性，分析了實驗組和對照組在風險決策過程中的特性，並有效預測個體的風險傾向； （4）收集國內70個大中城市房價數據，評估了限購政策實施後對城市房價增速的影響， 分析了美國（1955-2015）貨幣政策在不同經濟時期的表現， 對研究金融風險管理方面有一定的現實意義。
