空間面板數據的理論和套用

《空間面板數據的理論和套用》是依託北京大學，由虞吉海擔任負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：空間面板數據的理論和套用
• 項目負責人：虞吉海
• 項目類別：面上項目
• 依託單位：北京大學

項目摘要

隨著大維面板數據的深入研究，空間相關性(spatial correlation)已成為當今計量經濟學的研究熱點。在管理和經濟數據中，空間相關性的適用範圍極其廣泛，比如區域經濟發展的外溢性，公共政策的相互影響，產品價格的相互競爭，產業之間的依存性等。我們在估計和假設檢驗的時候必須考慮到這種空間相關性，否則將可能得到錯誤的結果。.本項目將根據研究隊伍已經具備的國際領先優勢，繼續系統地發展空間面板數據模型(spatial panel data model)的計量理論研究，並且結合計量理論對實際問題進行套用，從而促進這個領域的發展。本項目的意義有兩方面。一方面在於在計量理論上研究大維空間面板數據的建模，估計和檢測，從而使套用經濟學者能夠有可以依賴的計量工具；另一方面本項目將套用計量理論結果積極開展實證分析，充分利用中國的數據，從而為中國經濟的實際問題研究做出應有的貢獻。

結題摘要

隨著面板數據的可得性日益增加，研究面板數據中觀測值的空間相關性是計量經濟學理論和套用的一個熱點。在管理和經濟數據中，面板數據的空間相關性有很大的套用範圍， 比如區域經濟發展的外溢性，公共政策的相互影響，產品價格的相互競爭等。本項目對空間面板數據的理論和套用進行深入探討。 在計量理論上，對靜態空間面板數據的設定建立了一個廣義的模型，不僅考慮了空間相關性和時間序列性的不同混合設定，而且考慮了固定效應模型和隨機效應模型各自的估計和對應的Hausman檢驗。具體來講，我們在回歸方程中加入了空間自回歸項，對於個體效應出現在不同的位置進行了允許，對序列相關性也進行了設定，而且同時考慮了如何在固定效應模型和隨機效應模型下分別進行估計。同時，本項目對動態面板數據模型提供了深入的解析，區分了穩定過程，空間協整過程，和爆炸性過程，並且對動態面板數據的估計和檢驗提供了最大似然估計和廣義矩估計的方法。本項目也提出了一個巧妙的數據轉換，適用於各種過程的的空間面板數據。利用這種數據轉換，我們可以進行穩健的估計和檢驗，而不需要事先知道數據的特性。 在實證套用上，對區域經濟發展的外溢性進行了細緻的研究，發現中國各省人均GDP在總體上不存在收斂性，即落後省份的增長速度並不比富裕省份的增長速度；同時，中國各省人均GDP有一定的空間相關性，但總體上不是很強。同時，本項目對公共政策的相互影響進行了細緻的研究， 發現地方官員的確通過促進經濟成長來增加自己的升遷機會，具體體現在：社會總投資的競爭只在省內發生，不會跨省；社會總投資的競爭主要發生在經濟水平相近的地級市；這種競爭隨著晉升年限的接近白熱化，一旦過了晉升年限，社會總投資的競爭立刻趨於緩和。 本項目在國內外期刊上發表論文12篇，為靜態空間面板數據模型提供了一個廣義構架，為動態空間面板數據模型提供了廣義矩方法，對中國的實際經濟做出了新穎的實證分析。本項目有一定的理論和實際意義，其中計量理論方面的文章為後來計量理論研究者樹立了基礎模型，也為套用經濟學者能夠有可以依賴的計量工具；實證方面的文章充分利用中國的數據，從而為中國經濟的實際問題研究做出應有的貢獻。