《時變空間權重矩陣空間面板數據模型估計方法研究》是依託中央財經大學，由歐變玲擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：時變空間權重矩陣空間面板數據模型估計方法研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：歐變玲
- 依託單位：中央財經大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
目前空間經濟計量分析中常用的空間經濟計量模型未能充分考慮由空間結構變異（即空間異質性）所產生的溢出效應，使得模型估計有偏。本研究將非時變空間權重矩陣空間面板數據模型拓展到時變空間權重矩陣，研究包括時變空間權重矩陣空間面板數據模型的估計技術與空間相關性檢驗方法。本項目的難點和關鍵問題在於，估計方法中構建並推導時變空間權重矩陣空間面板數據模型GMM估計的矩條件；模擬分析中提高ML估計的計算速度；以及實證研究中時變空間權重矩陣的設定問題。在大量前期研究基礎上，本研究提出了可行的研究思路與擬解決難點問題的多種備選方案。本研究提出的時變空間權重矩陣空間面板數據模型的檢驗方法與估計技術，可同時處理時空數據中的空間相關性和空間異質性問題，推進空間經濟計量分析技術發展。本研究提出的分析技術可直接為實際經濟管理工作者提供方便的分析工具，基礎理論研究與實際套用工具相結合是本研究的突出特色。
結題摘要
空間權重矩陣是空間計量經濟模型區別於傳統計量經濟模型的重要特徵，通常假定其不隨時間改變，即研究對象間存在穩定的空間關係。然而，當個體間的空間關係源自經濟、社會文化等特徵時，空間權重矩陣將隨時間而改變。本研究將空間面板數據模型中的非時變空間權重矩陣擴展到時變空間權重矩陣，首次系統提出時變空間權重矩陣空間面板數據模型的空間相關性LM檢驗與估計方法。主要研究結論如下：1、時變空間權重矩陣空間面板數據模型Moran’s I和LM檢驗能夠有效地檢驗面板數據中的空間相關性；2、時變空間權重矩陣固定效應空間面板數據模型的ML估計和GMM估計漸近服從常態分配，具有良好的有限樣本性質；3、我國省域對外貿易呈現空間集聚效應，具有顯著的正向空間溢出。該項目為解決時變空間權重矩陣空間面板數據模型檢驗和估計問題提供理論基礎，其實證研究是時變空間權重矩陣空間面板數據模型的套用範例，同時項目組在Matlab軟體中編寫的一系列程式豐富了Matlab軟體的Spatial工具箱，為空間計量經濟研究者提供了便利的研究手段。
