截面相依數據的建模、理論及套用

《截面相依數據的建模、理論及套用》是依託中國人民大學，由艾春榮擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：截面相依數據的建模、理論及套用
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：艾春榮
• 依託單位：中國人民大學

項目摘要

截面相依數據在經濟管理領域十分普遍。處理截面相依的常用辦法是構造一空間項，即所有其他因變數的加權的和,其中權重是從個體之間的距離任意構造的，距離本身也是任意構造的。本項目的目標是對權重建模。我們首先討論截面相依是稀疏的情形，在此情形下，變數選擇法不要求對權重建模。其次，在截面相依不是稀疏但距離度量已知的情況下，我們以權重是距離的未知函式來建模。接下來，在距離度量未知但替代變數存在的情況下，我們以權重是替代變數的未知函式的方式建模。最後，我們討論用指數的辦法對第三種模型降維。 在所有模型中，我們套用工具變數法、級數逼近法等估計模型參數，包刮未知函式，確定估計值的大樣本性質。同樣的思路也用於對誤差項的空間建模。最後，所建模型套用於分析中國的股票和房地產價格數據。

結題摘要

雖然截面相依數據在經濟管理領域普遍存在，但多數計量經濟學模型卻沒有對其建模和分析，其後果是模型的設定錯誤，導致不相合的估計值、錯誤的結論、甚至錯誤的政策建議。在此背景下，將截面相依引入現有計量經濟學模型中，並對其進行理論與方法研究，具有重要的理論意義和現實意義。該研究顯然是學科前沿研究，其結果對學科的發展具有一定的推動作用。正是基於這一認識，本項目對若干面板數據模型（即，隨機面板數據模型、固定面板數據模型、動態隨機面板數據模型、動態固定效應面板數據模型、變係數隨機面板數據模型、變係數固定效應面板數據模型、非線性面板數據模型）引入截面相依（即，空間自相關，誤差自相關，空間和誤差自相關）和部分線性假設。針對每一拓展，本項目均提出相合估計、求出大樣本理論並通過模擬檢驗有限樣本特性。本項目還對實證分析做了有益的嘗試。本項目的研究成果都以論文形式呈現，其中六篇論文發表在國際一流或以上的期刊上，五篇發表在國核心心或以上的期刊上。