《共同因子和結構變化的面板協整檢驗研究》是2020年西南財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：共同因子和結構變化的面板協整檢驗研究
- 作者：陳海燕
- 出版社：西南財經大學出版社
- 出版時間：2020年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787550445765
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書從面板數據基本結構判識出發，重點研究第二代非平穩面板數據建模問題，對面板截面相關和結構變化以及其互動影響效應進行說明，分析非平穩面板數據檢驗與數據結構的一致性關係，提出適宜於不同數據關係的因子互沖和串列效應面板協整檢驗方法，通過實證研究論證其可操作性。本書適合經濟學、統計學等學科的高校教師、研究人員、高年級本科生、碩士和博士研究生參閱，也適合數據分析和計量方法套用領域的有關科技人員使用。以截面是否獨立、時間是否存在結構變化為分水嶺已經衍生出兩代經典的非平穩面板數據建模方法。但是，方法深入運用過程中存在數據結構特徵識別偏誤和套用失效等問題，本書從面板數據基本結構判識出發，對面板截面相關和結構變化以及其互動影響效應進行深入分析，進而提出驗證非平穩面板數據結構的融合關係，提出了適宜於不同數據關係的因子互沖和串列式互動效應面板協整檢驗方法，並通過實證研究論證方法的實用性和可操作性。
圖書目錄
1導論
1.1 研究背景與意義
1.1.1 背景說明
1.1.2 研究意義
1.2 文獻綜述
1.2.1 國外研究現狀
1.2.2 國內研究現狀
1.2.3 研究評述
1.3 結構安排與創新
1.3.1 結構安排
1.3.2 主要創新工作
2面板數據基本結構判識
2.1 面板數據的特殊性
2.2 面板截面相關
2.2.1 定義與後果
2.2.2 因子結構
2.2.3 空間相關
2.2.4 同期異期相關
2.2.5 實證分析
2.3 結構變化檢驗
2.3.1 同質結構變化
2.3.2 異質結構變化
2.4 門限效應檢驗
2.4.1 門限效應模型
2.4.2 循序門限效應檢驗
2.4.3 門限效應實證分析
2.5 截面相關與結構變化的互動效應分析
2.5.1 數據說明
2.5.2 模型設定與假設
2.5.3 結構變化檢驗
2.5.4 互動效應
2.5.5 結果說明
2.5.6 小結
2.6 互動效應檢驗
2.6.1 異方差和空間相關的聯合檢驗
2.6.2 異方差和序列自相關的聯合檢驗
2.6.3 結構變化和共同因子的聯合檢驗
3 非平穩面板數據檢驗及其一致性分析
3.1 面板單位根檢驗
3.1.1 截面獨立的面板單位根檢驗
3.1.2 截面相關的面板單位根檢驗
3.1.3 結構變化的面板單位根檢驗
3.1.4 其他面板單位根檢驗
3.2 面板協整檢驗
3.2.1 截面獨立的面板協整檢驗
3.2.2 截面相關的面板協整檢驗
3.2.3 結構變化的面板協整檢驗
3.3 檢驗方法的一致性分析
3.3.1 模型分析
3.3.2 一致性問題
4 面板協整檢驗的因子互沖與串列效應
4.1 檢驗的套用問題
4.2 因子互沖的面板協整檢驗
4.2.1 基本模型
4.2.2 估計與檢驗
4.2.3 實證研究
4.3 串列效應的面板協整檢驗
4.3.1 基本模型
4.3.2 估計與檢驗
4.3.3 實證研究
4.4 面板誤差修正模型
5 結論與展望
5.1 結論與創新
5.2 不足與展望
參考文獻
附錄
後記
作者簡介
陳海燕，教育部人文社會科學重點研究基地重慶工商大學長江上游經濟研究中心研究人員，經濟學院副教授，管理學博士，數量經濟學、產業經濟學專業碩士生導師。研究領域為：面板數據分析、金融時間序列分析、空間計量分析。主持國家社科基金項目、重慶市社科基金項目、重慶市教委科技項目各1項，參與國家社科基金項目、國家自然科學基金項目、教育部人文社科項目多項。出版專著《面板數據模型的檢驗方法》，編著《三峽庫區發展概論》，在《數量經濟技術經濟研究》《系統管理學報》《數理統計與管理》《統計與資訊理論壇》等期刊發表論文20多篇。
