近似因子模型的面板單位根與協整檢驗

內容簡介

《近似因子模型的面板單位根與協整檢驗》適合於高校教師和經濟學專業的研究人員閱讀參考。

本書從一個詳細的文獻綜述開始。第1章整理了面板單位根與協整檢驗這一領域研究內容的發展與演變，並指出包含截面弱相關與共同因子的近似因子結構將是面板單位根與協整檢驗在未來很長一段時間內主要關注的設定。第2章立足於平穩面板數據提出了一種用於處理近似因子結構的估計方法--穩健的GLS估計（RGLS）。第3章和第5章分別考察了RGLS估計在面板單位根與協整檢驗中的運用，並在RGLS估計的基礎上構建了一個複合t統計量，用於處理個體特有誤差或共同因子存在面板單位根的情形。第4章可以看作是第3章的一個補充，我們討論了在面板單位根檢驗對於RGLS-t統計量的小樣本矯正。第6章集中於考察確定性趨勢對面板協整檢驗的影響，並提出了一種基於準殘差的面板協整檢驗來消除確定性趨勢的影響。最後一章給出了近似因子模型下面板單位根與協整檢驗的一個實例。

圖書目錄

前言

第1章面板單位根與協整檢驗的發展

1.1引言

1.2不存在截面相關下的面板單位根檢驗

1.2.1基本模型

1.2.2LLC檢驗

1.2.3IPS檢驗

1.2.4P檢驗和Z檢驗

1.3存在截面相關下的面板單位根檢驗

1.3.1Bootstrap方法

1.3.2SUR方法

1.3.3共同因子方法

1.3.4非線性Ⅳ估計

1.4面板協整檢驗

1.4.1基於殘差的面板協整檢驗

1.4.2基於系統的面板協整檢驗

1.4.3PANIC兩步檢驗

1.5面板協整估計

1.5.1不存在截面相關的情形

1.5.2存在截面相關的情形

1.6小結

第2章近似因子結構設定下的穩健GLS估計

2.1引言

2.2基本模型與假定

2.3參數估計

2.3.1OLS估計和GLS估計

2.3.2ROLS估計

2.3.3RGLS估計

2.3.4有效性比較

2.3.5漸近正態性

2.4可行估計量

2.4.1可行的RGLS估計

2.4.2疊代RGLS估計

2.5模型擴展

2.5.1方程中含有參數隨個體變動的共同解釋變數

2.5.2方程中含有參數隨時間變動的共同解釋變數

2.5.3解釋變數與共同因子相關

2.6小樣本表現

2.7小結

第3章近似因子模型的面板單位根檢驗

3.1引言

3.2基本模型與假定

近似因子模型的面板單位根與協整檢驗

基本介紹

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