期貨量化交易系統的構建

內容簡介

　　《期貨量化交易系統的構建》逐步闡述如何進行交易策略的設計、測試和最佳化，以及討論了投資組合、止損、風險管理、參數最佳化、策略改進等系統交易的關鍵性問題，通過綜合測試，構建了一個完整的期貨量化交易系統，從而解決了何時入場、何時出場、交易哪個品種、交易多大的頭寸、是否需要投資組合、使用怎樣的交易策略等問題，同時將交易系統運用到實戰，並對其績效進行風險評估以及如何事前、事中、事後評估和控制交易風險。

　　《期貨量化交易系統的構建》對量化方法進行了如下創新：從投資組合角度測試對比交易策略、使用3年滑動視窗等方法評估交易策略的優劣、交易周期和時間框架的測試設定、止損的利弊、風險資金比例的確定和頭寸計算，以及使用VaR來控制賬戶風險等，最後形成明確的交易規則，這些規則對交易者具有很強的參考與實戰價值。

　　全書內容契合實際，力求實用，正面實戰。

圖書目錄

序言

第一章交易系統和開發過程

1．1 系統、系統論、系統思維、系統科學及複雜系統

1．2 投資市場的基本理論

1．3 交易系統

1．4 量化交易

1．5 交易系統開發流程

1．6 總結

第二章交易策略初步測試比較

2．1 聲明

2．2 交易策略及量化

2．3 交易策略的參考標準

2．4 選擇測試的交易策略

2．5 性能對比的指標說明

2．6 流行交易策略測試對比

2．7 總結

第三章雙均線交叉交易系統（Trade Blazer）性能測試

3．1 性能概要

3．2 交易分析

3．3 交易明細

3．4 平倉分析

3．5 階段分析

3．6 資產分析

3．7 圖表分析

3．8 總結

第四章投資組合

4．1 資產組合簡介

4．2 SMA（5，20）雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試

4．3 交易策略的資產組合測試

4．4 總結

4．5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差

第五章交易周期和時間框架

5．1 單個品種與交易周期最佳化測試

5．2 投資組合淨盈利與交易周期最佳化測試

5．3 投資組合盈利效率與交易周期最佳化測試

5．4 自適應周期

5．5 時間框架（日內、短線、中線或長線）

5．6 總結

第六章止損

6．1 單個品種止損測試

6．2 投資組合止損測試

6．3 止損對於交易策略的影響

6．4 總結

第七章風險管理

7．1 風險管理過程

7．2 風險資金比例（總體風險暴露）測試

期貨量化交易系統的構建

基本介紹

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