MagicQuant

MagicQuant，金融工程主要分為四類工作：一是基於數學統計模型進行程式化交易；二是通過高頻算法交易降低交易成本；三是對各種金融產品進行定價；四是量化風險管理。作為一款針對於國內股票和期貨市場開發的量化交易平台，MagicQuant（以下簡稱MQ）主要完成的是前兩個任務。

概念

具體來說，MQ軟體可以幫助金融工程師實現了量化策略的建模、回測、調優、運營、實盤交易的全生命周期。MQ的功能覆蓋量化投機、算法交易、高頻交易、策略研究、套利、對沖以及趨勢交易等。MQ致力於幫助金融工程師研究、開發並高效地執行一個最終可用於實盤的數量化策略。該平台將為金融工程師提供無以倫比的策略開發和交易體驗。

本文檔首先介紹MQ軟體的使用操作，然後講述C#策略語言的基本語法，接著介紹策略相關的核心概念，在上述知識框架的基礎上重點介紹如何開發策略和指標，然後介紹復盤和調試功能，最後通過一些實際的例子介紹MQ的功能擴展和策略範例。

特色功能

Ø 策略安全

MQ始終將確保策略安全放在最高優先的位置，通過核級加密、不可逆檔案混淆以及用戶自定義密碼等措施對策略檔案施加最嚴格的安全保護。

Ø 事件驅動架構

與傳統的程式化交易平台不同的是，MQ採用了先進的“事件驅動”架構，從而迅捷地對各種複雜的市場事件（例如Tick價格變化、成交回報、撤單回報等事件）在第一時間作出反應。

Ø Tick級別的高精度復盤

獨特的復盤引擎結合MQ提供的海量歷史數據可以進行Tick級別的高精度復盤，從而儘可能真實的還原策略在歷史長河中的表現，為實盤交易提供一個堅實的實驗基礎。

Ø 脫機模式

脫機模式最大程度的擴大了平台的使用範圍，使得我們可以在任何有計算機和電力的環境使用MQ進行研究，而不依賴任何網路環境。

Ø 多策略多賬戶高效並行

MQ支持多個策略、多個賬戶的高效並行運行，方便管理多個交易賬戶。

Ø .NET擴展

基於目前微軟強大的.NET平台

Ø 股票期貨對沖

作為對沖基金進行資產組合管理的利器，MQ同時打通了國內期貨和現貨市場的交易通道，可以高效靈活地運行套利、對沖策略。

平台架構

MQ程式化交易

下圖是MQ的網路拓撲圖。MQ內部集成了國內主流券商、期貨經紀商櫃檯系統的接口，可以輕鬆無縫地在國內的各大券商、期貨經紀商直接進行交易。MQ內嵌了股票和期貨實時行情源，而且可以對股票全市場品種進行實時數據全推，策略可以最大寬度深度地掃描市場。

注意：由於目前國內證券公司的櫃檯系統並不直接向網際網路開放接口，因此如果想在實盤交易中使用MQ的股票程式化交易功能，需首先與開戶的證券公司協商開通股票接口。如果沒有開通股票接口，在實盤交易中調用股票交易的方法系統將拋出異常。

MQ的期貨程式化交易功能在任何支持CTP櫃檯系統的期貨公司均可使用。

下載安裝

Ø 下載

MQ主要需要安裝3個模組：

模組	說明
.NET Framework3.5	MQ運行的基礎（微軟官方提供）
MagicQuant	MQ客戶端程式
銀江全推	實時股票行情源客戶端（可選）

Ø MagicQuant

登錄MQ主頁然後進入【軟體使用】欄目，在置頂的帖子中獲取軟體安裝包的下載連結。下載軟體安裝包後進行安裝。

注意：該論壇是MQ的官方論壇，您有關於軟體使用方面的問題都可以在這個論壇提問。該論壇只面向MQ用戶開放，如果需要論壇賬號請聯繫MQ管理員

Ø .NET Framework3.5

由於MagicQuant是基於Windows平台和.NET Framework3.5開發的，因此無法在Linux或者Unix環境下使用，只能在Windows平台下使用。

Ø 銀江行情

銀江行情是一種收費的全推股票實時行情源

用戶可聯繫銀江網路自行購買銀江賬號。

Ø Visual Studio

MQ2.0版本沒有提供策略的開發編譯工具。用戶如果要開發編譯策略的話，需要下載微軟的開發工具Visual Studio 2010。