《中國期貨市場量化交易（R與C++版）》是2018年11月清華大學出版社出版的圖書，作者是李尉。
基本介紹
- 中文名：中國期貨市場量化交易（R與C++版）
- 作者：李尉
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2018年11月1日
- 定價：89 元
- ISBN：9787302503224
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書主要介紹如何運用統計分析和機器學習等方法對中國期貨市場量化交易進行建模分析。不僅覆蓋了最基礎的數據獲取、數據清理、因子提取、模型構造以及最後的動態投資組合最佳化、C++編程實現等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學習和修改提升。本書中的數據首先是交易所最原始的期貨分筆數據，在此基礎上整合成5分鐘K線，然後再計算預測因子，最後套入統計預測模型。在交易層面，採用嚴謹的滾動最佳化方式，充分考慮了滑點和手續費，嚴格測試。另外本書還覆蓋了中低頻的趨勢策略以及高頻的短趨勢策略，最後也詳細介紹了跨期套利策略，以及對讀者擇業就業的建議。
本書內容的廣度和深度都是國內市場上少見的，適合相關專業人士和感興趣的投資愛好者閱讀，如高校數理類和經管類師生及證券、期貨、私募證券、公募基金等量化交易相關從業人員，以及對機器學習在金融方面運用的相關人士和對量化交易感興趣的各行各業人士。
作者簡介
李尉，目前擔任廣州某量化私募投資基金高級投資經理，負責管理多個私募證券投資基金產品。日常工作主要是運用現代統計學及機器學習模型，研究期貨及股票市場，編寫全自動交易程式。在任職國豐源之前，李尉曾擔任深圳前海泓倍資產管理有限公司CTA量化交易員（投資經理）、廣州康騰投資管理有限公司高級策略師、廣發期貨有限公司高頻交易小組組長兼量化研究員、美國CMT Asia Inc量化分析師等職位。李尉於2011年獲得美國史丹福大學計算與數學工程碩士學位，於2009年獲得中山大學數學與套用數學學士學位。
圖書目錄
第一章 期貨基本策略概要
1.1 股指日內策略 ··2
1.2 商品趨勢策略 ··6
1.3 高頻交易策略 ··12
1.4 本節介紹 ·17
1.5 未來展望 ·18
1.6 本章小結 ·21
第二章 數據處理
2.1 期貨分筆數據 ··23
2.2 合成5分鐘數據 29
2.3 異常處理 ·38
2.4 本章小結 ·41
第三章 預測因子
3.1 技術指標來源 ··43
3.2 因變數的選擇 ··52
3.3 高頻因子 ·60
3.4 本章小結 ·66
第四章 基礎統計模型
4.1 線性回歸 ·68
4.2 帶約束的線性回歸 75
4.3 模型選擇 ·82
4.4 本章小結 ·86
第五章 複雜統計模型與機器學習
5.1 複雜統計模型 ··88
5.2 跨品種因子 ·94
5.3 高頻數據建模 101
5.4 本章小結 ·111
第六章 從預測到交易
6.1 落實到交易才有意義 113
6.2 開平倉閾值 ·115
6.3 策略篩選 ·125
6.4 本章小結 ·129
第七章 策略模型深化
7.1 最佳化提速 ·131
中國期貨市場量化交易（R與C++版）
VIII
7.2 策略更新 ·140
7.3 計算因子的技巧 143
7.4 本章小結 ·146
第八章 投資組合最佳化
8.1 馬科維茨均值-方差模型 ·148
8.2 簡單分配的情況 158
8.3 本章小結 ·166
第九章 投資組合最佳化深入研究
9.1 風險平價策略 169
9.2 動態投資組合最佳化 173
9.3 近似動態規劃（增強學習） ·189
9.4 本章小結 ·192
第十章 C++實現策略
10.1 關於期貨程式化接口·194
10.2 從R到C++ ·198
10.3 本章小結 ·224
第十一章 實盤交易管理
11.1 模擬交易 ·227
11.2 風險管理 ·232
11.3 資金曲線管理 240
11.4 人工主觀干預 243
11.5 心態管理 ·246
11.6 本章小結 ·249
第十二章 套利交易
12.1 策略介紹 ·251
12.2 跨期套利深入研究 259
12.3 跨期套利策略 268
12.4 跨品種套利 ·277
12.5 本章小結 ·285
第十三章 求職與工作
13.1 對在校學生的建議 287
13.2 工作初期 ·290
13.3 投資經理 ·294
13.4 業內交流 ·298
13.5 本章小結 ·302
後記 ·304
