基本介紹
- 中文名：期貨投資分析過關必備（名師講義+歷年真題+考前預測）
- 作者：聖才學習網
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2016年1月
- 定價：36 元
- ISBN：9787302415824
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是期貨從業資格考試“期貨投資分析”的學習輔導書，具體包括四部分內容：第一部分是對期貨從業資格考試、命題規律、複習策略進行解讀；第二部分是以名師授課講義為基礎，全面講解考試重點、難點內容；第三部分為歷年真題名師詳解，根據教材和考試大綱的要求，對 2015 年真題的每道試題從難易程度、考查知識點等方面進行全面、細緻的解析；第四部分為模擬試題詳解，按照最新考試大綱及近年的命題規律精心編寫了兩套考前模擬試題，並根據參考教材對所有試題進行了詳細的分析和說明。本書以期貨從業人員資格考試的考生為主要讀者對象，特別適合臨考前複習使用，同時也可以作為期貨從業人員資格考試培訓班的輔導教材，以及大、中專院校師生的參考書。
圖書目錄
第一部分 備 考 指 南
考情分析 3
一、報考條件 3
二、考試時間 3
三、考試方式 3
四、考試的題型和分值 3
五、成績認定 3
命題規律 4
一、考點覆蓋範圍廣 4
二、考查對公式的理解及計算能力 4
三、題目常以財經熱點為背景 5
四、題目中出現大量的圖表 5
五、判斷題以細節題為主 7
複習建議 9
一、學習方法 9
二、應試技巧 10
第二部分 名 師 講 義
第一章 巨觀經濟指標 15
【考情分析】 15
【學習方法】 15
【知識結構】 15
【核心講義】 15
第一節 主要經濟指標 15
一、國內生產總值 15
二、失業率、非農就業數據 17
三、消費者價格指數、生產者價格
指數 18
四、採購經理人指數 20
第二節 貨幣金融指標 20
一、貨幣供應量 20
二、利率、存款準備金率 21
三、匯率 23
四、美元指數 24
【過關練習】 25
第二章 衍生品定價 29
【考情分析】 29
【學習方法】 29
【知識結構】 29
【核心講義】 30
第一節 遠期與期貨定價 30
一、無套利定價理論 30
二、持有成本理論 30
三、遠期和期貨定價分析 31
第二節 互換定價 33
一、互換的定義 33
二、利率互換 33
三、貨幣互換 34
四、權益互換 34
第三節 期權定價 35
一、期權定價概述 35
二、幾何布朗運動 35
三、B-S-M模型 36
四、二叉樹模型 38
五、期權的希臘字母 40
【過關練習】 43
第三章 金融統計與計量方法 49
【考情分析】 49
【學習方法】 49
【知識結構】 49
【核心講義】 50
第一節 一元線性回歸分析 50
一、相關關係分析 50
二、一元線性回歸模型的基本假定 51
三、一元線性回歸模型的參數估計 51
四、一元線性回歸模型的檢驗 51
五、一元線性回歸分析的預測 52
第二節 多元線性回歸分析 53
一、多元線性回歸模型的基本假定 54
二、多元線性回歸模型的參數估計 54
三、多元線性回歸模型的檢驗 54
四、回歸模型常見問題及處理 56
第三節 時間序列分析 62
一、基本概念 62
二、非平穩序列的單位根檢驗 63
三、格蘭傑因果關係檢驗 65
四、協整分析和誤差修正模型 65
【過關練習】 66
第四章 期貨分析方法和交易模型 77
【考情分析】 77
【學習方法】 77
【知識結構】 77
【核心講義】 78
第一節 定性分析 78
一、經濟周期分析法 78
二、平衡表法 79
三、季節性分析法 79
四、成本利潤分析法 80
五、持倉分析法 80
六、事件驅動分析法 82
第二節 定量分析 82
一、統計分析方法 83
二、計量分析方法 84
三、技術分析方法 84
四、定性分析與定量分析的聯繫與
區別 84
第三節 程式化交易 84
一、程式化交易的優缺點 84
二、程式化交易系統構建的幾個
要素 85
三、程式化交易系統的建立 87
四、交易系統的風險控制 93
五、程式化交易模型案例分析 93
【過關練習】 95
第五章 商品期貨及衍生品套用 101
【考情分析】 101
【學習方法】 101
【知識結構】 101
【核心講義】 102
第一節 基差交易 102
一、基差交易模式 102
二、基差賣方交易策略 106
三、基差買方交易策略 109
第二節 庫存風險管理 111
一、原材料庫存管理的實質 111
二、原材料庫存中存在的風險 112
三、期貨在原材料庫存管理中的
運用 112
四、利用期貨市場規避大宗商品輪庫
風險 113
五、運用期貨市場進行庫存風險管理的時機選擇 114
第三節 期貨倉單串換與質押 117
一、倉單串換 117
二、倉單質押 118
【過關練習】 119
第六章 金融期貨及衍生品套用 123
【考情分析】 123
【學習方法】 123
【知識結構】 123
【核心講義】 124
第一節 權益類衍生品套用 124
一、權益類衍生品概述 124
二、股指期貨在資產配置策略中的
套用 124
三、股指期貨在投資組合??值調整
策略中的套用 126
四、股指期貨在指數化投資策略中的
套用 127
五、股指期貨在阿爾法策略中的
套用 130
六、股指期貨在現金資產證券化策略
中的套用 130
七、金融期權結合傳統資產 130
八、利用金融期權進行投資組合
保險 131
第二節 利率類衍生品套用 133
一、利率類衍生品概述 133
二、基差交易策略 133
三、利用國債期貨進行久期管理 135
四、控制收益率曲線風險 135
五、利用國債期貨進行資產配置 136
六、國債期貨套期保值分析 136
第三節 外匯衍生品套用 137
一、境外投資 137
二、境外融資 138
三、進出口貿易 138
四、投資銀行與對沖基金 139
五、外匯儲備 139
【過關練習】 140
第七章 場外衍生品和結構化產品 145
【考情分析】 145
【學習方法】 145
【知識結構】 145
【核心講義】 146
第一節 場外期權 146
一、場外期權的概念 146
二、利用場外期權對衝風險 146
三、商品期貨中的二次點價交易 147
第二節 場外互換 148
一、場外互換 148
二、利用利率互換協定管理融資
活動 148
三、利用貨幣互換管理境外投融資
活動 150
四、利用股票收益互換管理股票投資
風險 151
五、利用信用違約互換管理信用
風險 151
第三節 結構化產品 153
一、基本構造 153
二、保本型股指聯結票據 154
三、收益增強型股指聯結票據 155
四、參與型紅利證 155
五、業務運行模式 156
【過關練習】 157
第八章 風險管理 165
【考情分析】 165
【學習方法】 165
【知識結構】 165
【核心講義】 165
第一節 風險度量 165
一、敏感性分析 165
二、情景分析和壓力測試 166
三、在險價值VaR 168
第二節 風險對沖 170
一、利用場內工具對沖 170
二、利用場外工具對沖 170
三、創設新產品進行對沖 171
【過關練習】 171
第三部分歷年真題詳解
期貨從業資格考試《期貨投資分析》真題(含樣題)精選及詳解 179
第四部分模擬試題詳解
期貨從業資格考試《期貨投資分析》模擬試題及詳解(一) 195
期貨從業資格考試《期貨投資分析》模擬試題及詳解(二) 217
