日內波動

日內波動是指一個交易時段內的股價波動。

基本介紹

• 中文名：日內波動 
• 類型：經濟術語

內容

而El間波動指相鄰2個交易時段間的收盤價之間的股價波動，這2種波動是密切關聯的，是從不同角度描述市場波動性的。對於日間波動進行限制也必然限制了日內波動，反之亦然。日內波動標準差可用來評估價格可能的變化或波動程度。統計上，標準差是用於衡量一組數值中某一數值與其平均值差異程度的指標。日間波動由於每個時段的股票基礎價值是遞減的，日間波動實質上是股票價格相對於基礎價值的波動。

該指標利用日K線的實體長度與日內最大波幅的比例來衡量日內走勢的波動性。指標計算方法是：

日內趨勢指標=ABS（開盤價-收盤價）/（最高價-最低價）

指標取值在0和1之間，當指標等於1時，對應一根沒有上下影線的K線，表明證券出現日內單邊走勢，日內趨勢性最強。當指標等於0時，表明開盤價和收盤價相等，證券交易價格經過日內波動後又回到起點，震盪特徵顯著。指標取值越大，證券價格日內走勢的趨勢性越強，越有利於日內趨勢突破交易系統。