投資選擇問題

投資選擇問題(selection problem of invest-ment item)一類特殊的0-1整數規劃問題。

基本介紹

  • 中文名:投資選擇問題
  • 外文名:selection problem of invest-ment item
指將一定數量的資源分配到不同的投資項目中去,在若干種可行的投資方案中做出選擇,以使投資的效益最大的問題.用x;=0表示不對第7個項目進行投資,x=1表示對第,個項目進行投資,其數學模型參見“投資問題”.若在投資的n個項目中有k個是相互排斥的,則在“投資問題”的數學模型中添加新的約束條件又二,1它表示在頭k個項目投資中至多只能選擇一項.若某項新投資是依賴於先前的投資而定的,則在“投資問題”的數學模型中加入新的約束條件:二,二,它表示若二=1,即選擇第i個項目,則必定有二,=1,即一定要選擇第少個項目.若問題是要求在前面的兩個約束條件中滿足其中的一個,而不是兩個約束條件都要滿足,則可將原約束的前兩個修改為藝ax b+yM,
投資選擇問題
公式
其中y為新引進的0-1變數,M為充分大的正數.若問題是要求在m個約束條件中至少滿足k個(C鎮k<m),則可將原約束條件修改為
投資選擇問題
公式
其中M為充分大的正數,k為整數.

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