投資組合績效

投資組合績效是指投資組合所取得的成績和效能。測定投資組合績效實質上是評價證券資產管理者——亦即投資組合的實際操作者的工作成績、判斷其工作技能。

基本介紹

• 中文名：投資組合績效
• 類型：經濟術語

測定

測定任務

第一，確定投資組合的經營成果是好還是壞。

第二，努力區分經營成果是由於經營者的技能還是運氣所取得的，或者是別的什麼原因引起的。

測定內容

第一，測定投資組合淚盛戒檔的平均收益率；

第二，測定滲擊市投資組合的風險；

第三，綜合測定投資組合的平均收益率和風險。

投資組合的平均收益率是基本的投資效績，但按風險調旋旬整的投資績效才能更清楚地反映出資產經營者的技能。投資組合績效並不一定能完全反映出市阿妹經營者的真實能力，旬櫻戲欠因此運用它對經營者進行評價時，需要謹慎。

評估準則

1、須同時考量風險與報酬兩要墓汗采素愉熱愚

2、不能只評估單一投資組合，必須與其他相同類型投資組合的平均績效作比較

3、比較性的績效評估，強調的是能否擊敗大盤。