弱平穩過程（weakly stationary process）是1993年公布的數學名詞。
基本介紹
- 中文名：弱平穩過程
- 外文名：weakly stationary process
- 所屬學科：數學
- 公布時間：1993年
公布時間,出處,
公布時間
1993年，經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。
出處
《數學名詞》第一版。
弱平穩過程
相關詞條
- 弱平穩過程
弱平穩過程（weakly stationary process）是1993年公布的數學名詞。公布時間1993年，經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處《數學名詞》第一版。1...
- 套用隨機過程:機率模型導論(第11版)
10.9 弱平穩過程的調和分析 533 習題 535 參考文獻 538 第 11章 模擬 539 11.1 引言 539 11.2 模擬連續隨機變數的一般方法 543 11.2.1 逆變換方法 543 11.2.2 拒絕法 544 11.2.3 風險率方法 547 11.3 模擬連續隨機...
- 純隨機過程
平穩過程 當一個隨機過程 的均值、方差和自協方差不隨時間變化，其被稱為二階平穩(second-order stationary)或者弱平穩(weakly stationary)過程。自協方差隨著相應的滯後而變化。與自相關類似，自協方差是序列 與序列自身向後平移K個時點...
- 隨機過程論(1997年北京大學出版社出版的圖書)
《隨機過程論》包括：基本概念、鞅論、馬氏鏈、Q過程、Brown運動、馬氏過程、相互作用粒子系、滲流與點過程的數學模型、擴散過程與隨機分析、平穩過程與遍歷理論等。《隨機過程論》兼顧嚴格的數學論證與闡明理論的來源、背景及模型，反遇了...
- 機率論與隨機過程(2022年清華大學出版社出版書籍)
本書介紹機率論與隨機過程的基本概念、基本方法及其運用. 全書包括事件與機率、隨機變數 （一元與多元）及其分布、機率論極限理論、隨機過程引言、二階矩過程時域分析、寬平穩過程的 譜分析、高斯過程、離散時間馬爾可夫過程、泊松過程等內容...
- 高斯序列與過程的極值理論
主要研究內容：（1）在Husler-Reiss條件下，得到冪賦范下二維高斯三角列的極值分布，並對其二階展開；另外在同樣的條件下，得到二維高斯最大值和最小值的聯合漸近分布；（2）缺失樣本下弱相依平穩高斯序列的超過數點過程的極限分布，並...
- 結構振動
式中τ=t2－t1(圖4),則稱廣義（或弱）平穩隨機過程。一般在工程技術問題中所謂平穩過程是指弱平穩過程。如果平穩隨機過程的期望值式(12)和自相關函式式(14)可以由它的任意一個樣本函式的相應的時間平均值代替，則這個平穩過程稱為...
- 譜表示定理
一般只要求隨機變數的均值和方差的平穩性，而不要求密度函式完全相等，對均值和方差保持平穩的過程，稱為弱平穩隨機過程或廣義平穩隨機過程。對水文現象，當在一定時期內，氣候條件沒有明顯改變，流域狀況和人類活動基本穩定，就認為河川年徑...
- weakly
weakly stationary 弱平穩 ; 滿足弱定態 ; 弱平穩過程 ; 弱平穩的 weakly consistent 弱一致的 ; 弱一致性 Weakly Dependent 弱相依 weakly heterogeneous 弱異類 weakly magnetic 弱磁性 ; 弱磁性物料 Weakly inwardness 弱內向條件 ; ...
- 譜分布函式
相關函式譜分解亦稱相關函式譜表示（spectral representation of correlation function）或譜展式（spectral expansion equation）。將相關函式表示為其譜分布函式的傅立葉變式。設弱平穩過程 有相關函式 R(t)，則當 時有 而當 時有...
- 白噪聲序列
考慮一個弱平穩隨機過程，其譜密度為常數，即 Φ(w) =c 則稱該過程為白噪聲。白噪聲的“白”字源於白色光，白色光由強度相等的各種頻率的光組成。例如，電視機無信號和調頻收音機無台時的背景噪聲均是白噪聲。在直觀上，可以將白...
- 狀態空間模型
當一個向量值積分序列中的某些序列的線性組合變成弱平穩時就稱這些序列構成了協調積分(cointegrated)過程。 非平穩時間序列的線性組合可能產生平穩時間序列這一思想可以追溯到回歸分析，Granger提出的協調積分概念使這一思想得到了科學的論證。
- 機械振動與衝擊(修訂版)
6.1.5 隨機過程的統計特徵 6.2 平穩隨機過程 6.2.1 強與弱平穩隨機過程 6.2.2 相關函式 6.2.3 譜密度 6.2.4 各態歷經隨機過程 6.3 線性系統的平穩隨機振動 6.3.1 單自由度系統 6.3.2 多自由度系統 習題 第7章 ...
- 機率論及數理統計(下冊)
二、生滅過程 11．5 均方微積分與隨機微分方程 一、隨機序列的均方收斂 二、隨機過程的均方連續 三、隨機過程的均方積分 四、隨機過程的均方導數 五、隨機微分方程 11．6 平穩隨機過程 一、定義及例 二、相關函式 三、弱平穩隨機過程...
- 隨機實現
設y是p維寬平穩隨機過程，方差函式為{R;ZEZ},z={z;:z;ERp''v,iEZ}是線性時不變系統的脈衝回響序列，並設w是q維寬平穩正交序列.如果系統z在輸出w下是寬平穩過程，且具有方差函式{R;iEZ}，那么{z,w}稱為y的弱(輸人一...
