對沖之王：華爾街量化投資傳奇（經典版）

內容簡介

如果有人問你，誰是世界上zui厲害的投資大師？我們多數人可能會回答：沃倫·巴菲特。但是本書的作者告訴我們，不是巴菲特，也不是索羅斯或格羅斯，而是一個你我可能都沒有聽過名字的傢伙，他叫西蒙斯。這位數學創辦了大獎章基金，十年之內增長將近25倍，每年平均收益率高達40%，而且就在金融海嘯席捲全球的2008年，大獎章基金仍淨賺80%。他到底是如何做到的呢？本書為你揭秘。

華爾街如今越來越離不開物理學家，離不開各種複雜和神秘的金融模型。但是，到底誰是第1個將量化投資和數理模型引入華爾街的第1人呢？你一定知道薩繆爾森對經濟學的貢獻，但是本書的第1個人物，是讓薩繆爾森仰止的人——他就是巴施里耶。他對金融的貢獻，可以與牛頓對力學的貢獻相媲美。他提出的隨機遊走假說，是有效市場理論的基礎，而把市場看成超級大賭場，更是源於他的偉大思想。

從巴施里耶到奧斯本，從索普到布萊克，從索內特到帕卡德，也許你並不是很熟悉這些人的名字，但是你一定會驚嘆於他們的研究成果。從生物學的三文魚問題到地質學的地震研究，再到輪盤賭與混沌理論，他們將各種理論運用於金融市場，從而豐富了量化投資的理論基礎，拓寬了研究視角，得出了讓人驚嘆的一系列結論。

未來的金融市場的走勢究竟會怎樣？量化投資和對沖基金到底路在何方？我們如何避免周期性的金融危機？到底誰該為金融危機負責？金融領域呼籲更大規模的擴學科研究，需要用更寬廣的視角研究這一負複雜的問題。也許，經濟學需要一場新的“曼哈頓計畫”。

圖書目錄

引言對沖之王，西蒙斯之謎

這個世界上最出色的資金管理者並不是沃倫巴菲特。當然，也不是喬治索羅斯或比爾格羅斯。這個世界上最出色的資金管理者可能是一個你從未聽說過的人——除非你也是一位物理學家。

西蒙斯、文藝復興科技公司與大獎章基金

世界上最早的期權契約

黑色星期一

一切就是一個謎

01 一個複雜的機會遊戲

我們可以把市場理解為一個超級大賭場。當然，今天我們認為這個比喻已經稀鬆平常，而這正是來源於巴施里耶的偉大思想，他領先他所處的時代太多了，他的理論呈現了如何用數理模型詮釋金融市場的做法。

到底誰是巴施里耶

運用數學賭博的人

市場是一個超級大賭場

隨機遊走模型的誕生

有效市場理論的雛形

讓經濟學成為科學

期權定價模型

被遺忘的先驅

02 逆流而上的三文魚

奧斯本採用不同的時間維度，研究三文魚逆流而上的過程，他突然想到金融市場就是另一個兼具兩種波動的系統。奧斯本第一次提出可以研發一個交易程式，這個程式可以寫進電腦里，從而實現自我運行。而將奧斯本的這一想法和其他類似的想法引入現實世界的交易中，並加以驗證，還需要等上幾十年的時間。

對沖之王：華爾街量化投資傳奇（經典版）

基本介紹

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