定量風險分析

定量風險分析是項目經理或項目工作人員通過一些數學方法和統計工具所進行的項目風險分析。常用的定量分析工具有：(1)決策樹，用來根據期望值評估替代性行動過程；（2)淨現值（NPV)統計，用來評價項目的現金流風險；（3)項目評審技術（PERT)和PERT仿真，檢查活動和項目風險。PERT仿真更加常用是因為其所需的數據與PERT相同，但其可通過仿真的辦法得到。

基本介紹

• 中文名：定量風險分析
• 優先順序：定性風險分析排出
• 作用：風險監測和控制
• 方法：機率分布、外推法等等

定義

定量風險分析一般應當在確定風險應對計畫時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重複進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計畫的一項依據，並作為風險監測和控制的組成部分。

方法

一般來說，項目風險發生的機率和後果的計算均要通過對大量已完成的類似項目的數據進行分析和整理得到，或通過一系列的模擬實驗來取得數據。

機率分布表明了每一可能事件及其發生的機率。由於諸事件的互斥性，這些機率的和為1。我們可以使用歷史數據(資料)或理論機率分布來建立實際機率分布。

歷史資料法

在基本相同的條件下，我們通過觀察各個潛在的風險在長期歷史中已經發生的次數，就能估計每一可能事件的機率，這種估計是每一事件過去已經發生的頻率。但是，由於人們缺乏廣泛而足夠的經驗，以致不能用這種方法建立可靠的機率分布。如前所述，項目風險的客觀機率是很難得到的。即使有這樣一些歷史數據，也會因樣本過小而無法建立機率分布。國外的資料表明：除個別情況之外，企業無法依賴自己的本身歷史資料建立每年的總損失金額機率分布;而只能依賴同業工會、私營保險商、政府部門等提供的輔助信息。但是這種依賴同業內的輔助信息有其局限性，其一是這些信息局限於平均損失而不是機率分布;其二是這些信息可能與一個特定企業不同。

專家打分法

我們為了建立這種風險的機率分布就該利用主觀機率和合成機率。有一種說法認為主觀機率準確性差而不贊成使用，實際上，這種專家的估計是專家根據自身的專業素質以及豐富的實踐經驗，依照項目的具體情況做出的合理判斷。可以將主觀慨率看成客觀機率的近似值。

理論分布法

當歷史資料不充分或不可信時，風險經理可以根據理論上的某些機率分布來補充或修正，從而建立風險的分布圖。常用的風險機率分布是常態分配。常態分配可以描述許多風險的機率分布：如財產損失，交通事故等。還有一些風險分析中常用的理論機率分布，如泊松分布，三角形分布，離散分布等機率分布，階梯長方形分布，梯形分布，二項分布和對數常態分配等。

外推法

外推方法分為前推和後推及旁推三種，都是風險分析的好方法。從預測理論來分析，後推和旁推的套用效果一般較差，故較少採用，大量運用的是前推方法。

前推方法即趨勢外推法，是一種時間序列法。其基本原理是利用取得的按時間順序排列的歷史信息數據推斷出未來事件發生的機率和後果，是一種定量預測方法。外推法簡單易行，前提是有足夠的歷史資料。但是這種方法也有缺陷：首先歷史記錄不可能完整或者沒有錯誤;其次歷史事件的前提和環境已發生了變化，不一定適用於今天或未來;另外，外推法沒有考慮事件的因果關係。由於這些缺陷存在，使外推結果可能產生較大偏差。為了修正這些偏差，有時必須在歷史數據的處理中加人專家或集體的經驗修正。

外推法有時必須與理論機率分布配合使用，如當歷史數據不全或序列顯示趨勢不明顯時，就應從理論上分析它服從哪一種機率分布，然後進行外推。

外推的具體方法有：簡單平均法，移動平均法，加權移動平均法，指數平滑法，季節變動分析法，線性趨勢法等。

敏感度分析法

是量化及評估各風險對項目目標潛在影響的方法，有助於判定哪種風險最有可能對項目產生影響。

決策樹分析法

決策樹分析是一種從結果到原因邏輯分析事故發生的有向過程,遵循邏輯學的演繹分析原則,即仿照樹型結構,將多種風險進行圖解推導的一種方法。

模擬法

利用系統模型對系統行為進行分析，將對項目目標潛在影響的不確定性因素具體化、定量化。對工程項目進行模擬最常用的形式是利用項目的網路圖作為項目模型。大多數模擬的基礎是某種形式的蒙特卡洛分析。

依據

1.歷史信息

從行業或企業得到類似的已完項目信息，風險專家對類似項目的研究資料，以及風險資料庫。

2.項目範圍說明書

3.風險管理體系檔案

風險管理體系檔案規定的管理方法和制度包括執行風險管理的崗位職責、預算和計畫時間的風險管理活動，風險分類，風險分解結構和修訂的有關方面的風險承受度。

包括但不限於以下檔案：風險管理計畫、成本管理計畫、進度管理計畫等。

4.風險清單

已識別風險的清單、項目風險的相對排序或優先權清單，以及按照分類分組的風險。

5.項目管理計畫

• 項目進度管理計畫。項目進度管理計畫為項目進度的計畫和控制規定了格式和標準。
  
• 項目成本管理計畫。項目成本管理計畫為項目費用的計畫、組織、估算、預算和控制規定了格式和標準。
  

成果

1、已量化的風險優先清單。

2、偏差分析：預測項目偏離進度和費用目標的程度和可能發生偏離的機率。

3、完工估算：以當前計畫和當前掌握的項目風險知識為基礎，使用風險量化的手段，可以估測完成項目目標的機率。

4、定量風險分析結果中的趨勢：隨著分析工作的進行，分析結果中表現出的“趨勢”會逐漸清晰，它會給制訂風險應對計畫和進一步的風險分析創造條件。

優缺點

定量風險分析有幾種優勢。它為高層經理提供了相當直接的數字；也相當簡單，而且能容易地套用各種逼近模型。定量分析後的許多具體調查工作可以用最小優先經驗執行。執行風險分析的一些步驟會在本章的後面論述。然而，定量風險分析的弱點也是比較明顯的。當它從預算或審查數據中提取某些因素時，往往忽略其他影響因素。

套用舉例

1、突發事件鏈的定量風險分析方法

根據突發事件鏈的特點,提出了針對突發事件鏈場景發生機率和後果的定量風險分析方法。首先確定事件鏈的初始事件,分析可能出現的次生事件,運用機率函式、層次分析和綜合評判等方法確定事件間的觸發機率;其次運用複合事件機率分析、事件後果評估模型等方法,分析和計算可能事件鏈場景的機率和後果;最後運用基於演化動力學的風險評估方法、基於指標體系風險評估等方法針對關注的事件鏈場景進行定量的風險評估。選擇地震引發蒸汽雲爆炸和火災的事件鏈進行計算分析。結果表明:該方法在突發事件鏈定量風險分析中具有可行性。

2、定量風險分析在恐怖攻擊風險評估中的套用

回顧了定量風險分析的發展過程,提出了對恐怖主義風險進行評估、定量的方法。在定量過程中,根據已經獲得的情報資料和以往類似事件的總結,結合專家意見,採用定量分析方法對數據進行處理,得出最可能的襲擊目標,威脅的屬性,確定出襲擊的幕景。採用事故樹分析其威脅模型,採用事件樹分析系統脆弱性,得出襲擊的後果及目標中存在的最大脆弱性。為在恐怖威脅下做出有效決策提供了理論依據。

3、大型LNG儲罐區卸料管線泄漏事故定量風險分析

伴隨著LNG接收站儲罐區規模的不斷增大,對大型LNG儲罐區潛在風險進行定量風險分析意義重大。針對大型LNG儲罐區定量風險分析,根據國外權威部門制定的風險標準,結合中國石化行業實際情況,制定出適於LNG接收站的個人及社會風險標準;套用風險評價指數(RAC)矩陣法對儲罐區潛在風險進行識別,確定對儲罐區LNG卸料管線的全口徑斷裂事故場景進行定量風險分析。在此基礎之上,套用挪威DNV的SAFETI軟體對儲罐區LNG卸料管線全口徑斷裂進行定量風險分析,得出對接收站的個人及社會風險圖表,根據分析結果並提出相應的建議措施,從而為LNG接收站的安全設計提供指導。