奇異及組合奇異期權定價研究：模型架構與推導

內容簡介

本文從不同金融環境下多種奇異期權及其組合的特性出發，通過擴展傳統Black-Scholes模型、樹叉格線和蒙特卡羅等模型架構和推導研究雙重障礙期權，CEV過程中領子期權、回溯期權和算術亞式期權，跳分形過程中延展期權、美式交換期權、亞式冪期權和支付紅利美式看漲期權的複合期權，虹式亞洲期權，多階研發波動率估計的複合期權、模糊及聚類實物期權定價問題。

圖書目錄

1緒論

11研究背景

12早期的期權定價理論

13BlackScholes期權定價理論

14期權定價理論研究的現狀

15期權定價理論研究的重要意義

16本書的主要工作

2基於CEV擴散過程的領子期權定價研究

21引言

22CEV擴散過程

23領子期權定價公式推導

24本章小結

3雙重障礙期權定價研究

31引言

32吸收障礙隨機移動的反射原理

33雙重障礙期權價格確定

34本章小結

4回溯期權在CEV過程中的三叉結合樹定價研究

41引言

42CEV模型的三叉結合樹近似

43回溯期權定價研究

44本章小結

5服從CEV過程的算術亞式期權定價研究

51引言

52服從CEV過程的亞式期權定價模型

53運用三項樹方法對CEV過程下亞式期權定價

54算例分析

55本章小結

6多階研發波動率估計的複合期權定價研究

61引言

62研發投資中複合期權

63案例分析

64本章小結

7跳分形過程下支付紅利美式看漲期權的複合期權定價研究

71引言

72股票價格行為與複合期權定價

73支付紅利美式看漲期權的定價

74本章小結

8模糊實物期權定價研究

81實物期權的機率性估值

82模糊數的期望值和方差

83模糊實物期權定價的混合方法

84歐洲某電信公司戰略投資分析

85本章小結

9聚類實物期權定價研究

91保險期權定價研究

92企業併購期權定價研究

93技術管理型人力資本灰色期權定價研究

94新技術項目基於貝葉斯期權定價研究

95本章小結

10服從跳分形過程的亞式冪期權定價研究

101引言

102估值模型

奇異及組合奇異期權定價研究：模型架構與推導

基本介紹

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