奇異期權與混合產品：構造、定價與交易的指南

內容簡介

　　一本構造、定價和對沖複雜奇異期權和混合衍生產品的實用指南。《奇異期權與混合產品：構造、定價與交易的指南》由經驗豐富的市場從業人員所撰寫，它主要關注衍生產品生命周期內的三個主要部分：產品的構造、定價以及對沖。書中涉及大量的產品結構，包含了從奇異股票衍生產品和結構化票據到混合衍生產品和動態策略在內的許多新的並且極具發展前景的產品。書中選用的真實交易案例都經過了少跨槓細緻的檢查，並且作者精心挑選了大量案例來突出相關業務有趣和重要的部分。這《奇異期權與混合產品：構造、定價與交易的指南》在介紹收益結構的同時還使用了情境分析、圖表以及十分逼真的契約條款說明。與此同時讀者還可以學習如何識別風險，從而為產品的合理估值與對沖做好充分的準備。

　　《奇異期權與混合產品：鴉料潤構造、定價與交易的指南》突出強調了各種不同模型的運用、優點以及不足，與這些內容相聯繫的是產品及其風險，而不是模型的具體計算。《奇異期權與混合產品：構造、定價與交易的指南》通過一種現實的、非數學化的並且高度直觀的方法來討論奇異期權和混合產品，它破除了人們對奇異衍生產品的錯誤認識，使得市場從業人員能夠充分地理解並正確地對這些產品進行構造、定價以及有效對沖，可以說它無疑是同類書籍中僅有的一部使踏定芝霉得人們能夠真正理解這些“奇異”概念的作品希拳整。

圖書目錄

總序

序言

符號與簡寫表

第一部分基礎

第1章基礎工具

1.1 導論

1.2 利率

1.3 股票與外匯

1.4 互換

第2章歸墊您戰結構化產品的世界

2.1 產品

2.2 賣方

2.3 買方

2.4 市場

2.5 股票掛鈎型票據的例子

第3章普通期權

3.1 期權的一般特徵

3.2 看漲期權和看跌期權的收益

3.3 看跌-看漲平價關係與合成期權

3.4 布萊克-斯科爾斯模型的假設

3.5 歐式看漲期權的定價

3.6 歐式看跌期權的定價

3.7 對沖成本

3.8 美式期權

3.9 亞式期權

3.10 結構化過程的一個例子

第姜滲蘭4章波動率、偏度和期限結構

4.1 波動率

4.2 波動率曲面

4.3 波動率模型

第5章期權敏感性：希臘值

5.1 德爾塔

5.2 伽馬

5.3 維加

5.4 西塔

5.5 肉

5.6 希臘值之間的關係

5.7 維加一伽馬和瓦那

5.8 複合資產的敏感性

5.9 布萊克一斯科爾斯和希臘值求甩的近似

第6章期權交易策略

6.1 傳統對沖策略

6.2 垂直價差

6.3 其他價差

6.4 期權組合策略

6.5 隱含波動率曲面的無套利情形

……

第二部分奇異衍生產品和結構化產品

第三部分關於奇異結構的更多內容

第四部分混合衍生產品和動態策略

奇異期權與混合產品：構造、定價與交易的指南

基本介紹

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