奇異期權與混合產品

上海財經大學出版社

基本介紹

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內容簡介

圖書目錄

歐式看漲期權

隱含波動率

75交易相關性/131

第二部分奇異衍生產品和結構化產品

第8章離散性/137

81離散性的衡量與理解/137

82選差期權/139

83擇優期權/145

第9章離散期權/150

91彩虹期權/150

92單一上限籃子看漲期權（ICBC）/152

93對比期權/157

94波動率模型/159

第10章障礙期權/161

101障礙期權的收益/162

102布萊克—斯科爾斯估值/169

103對沖向下—敲入看跌期權/173

104結構化產品中的障礙期權/179

第11章數值期權/186

111歐式數值期權/186

112美式數值期權/192

113風險分析/194

114含有歐式數值期權的結構化產品/199

115含有美式數值期權的結構化產品/205

116對比數值期權/208

第12章可自動贖回結構化產品/211

121單一資產的可自動贖回結構化產品/211

122可自動贖回參與票據/217

123包含向下—敲入看跌期權的可自動贖回結構化產品/219

124多資產可自動贖回結構化產品/225

第三部分關於奇異結構的更多內容

第13章棘輪期權家族/235

131遠期生效期權/235

132包含局部下限和上限的棘輪期權/237

133包含總體下限和上限的棘輪期權/239

134反向棘輪期權/247

第14章更多棘輪期權以及相關結構化產品/250

141其他棘輪期權/250

142複合資產棘輪期權/256

143拿破崙期權/258

144回望式期權/260

第15章山脈期權/265

151阿蒂普拉諾期權/265

152喜馬拉雅期權/267

153珠穆朗瑪期權/270

154吉力馬札羅山選擇期權/272

155亞特拉斯期權/274

156山脈產品的定價/275

第16章波動率衍生產品/279

161波動率衍生產品的需求/279

162交易波動率的傳統方法/280

163方差互換/281

164方差互換的變形/287

165基於已實現方差的期權/292

166波動率指數（VIX）/293

167方差離散性/295

第四部分混合衍生產品和動態策略

第17章資產類別（Ⅰ）/299

171利率/300

172大宗商品/312

第18章資產類別（Ⅱ）/319

181外匯/319

182通貨膨脹/331

183信用/334

第19章構造混合衍生產品/338

191多元化投資/339

192收益增長/341

193多資產類別的觀點/346

194多資產類別的風險對沖/349

第20章混合衍生產品的定價/351

201其他資產類別模型/352

202Copulas函式/360

第21章動態策略和主題指數/370

211投資組合管理概念/371

212動態策略/379

213主題產品/384

附錄/393

附錄A模型/395

附錄B近似值/404

後記/409

參考文獻/410