《奇異期權交易（引進版）》是2015年3月上海財經大學出版社出版的圖書，作者是弗蘭斯·韋爾特。
基本介紹
- 中文名：奇異期權交易（引進版）
- 作者：弗蘭斯·韋爾特
- ISBN：9787564220396
- 定價：33元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2015年3月
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
該書從理論與實戰相結合的角度討論了二十多種主要的奇異期權品種的定價和風險控制的基本問題。該書從期權交易者最關心的四個方面討論了每一種奇異期權。第一，提出為什麼投資者會需要特定的奇異期權。第二，解釋每種奇異期權存在哪些風險，同時這些風險如何影響定價。第三，說明如何最優地對沖每種奇異期權的vega和gamma暴露。最後，單獨討論每種奇異期權的偏度暴露。除了深入理解每種奇異期權定價和風險特徵必須的數學模型外，該書主要利用經濟學術語和示例分析對其原理和特徵進行闡釋。該書對於期權從業者、金融學專業學生、興趣讀者理解奇異期權的結構化組合原理、定價方法和風險管理方法都是一本很好的專業讀物和投資參考指南。
圖書目錄
總序/1
譯者序/1
前言/1
致謝/1
第1章 引言/1
第2章 傳統期權、遠期和價格敏感性指標/2
第3章 基於伽馬的收益及其和西塔的關係/17
第4章 現金德爾塔和現金伽馬/19
第5章 偏度/21
第6章 簡單的期權交易策略/28
第7章 蒙特卡羅模擬/36
第8章 任選期權/39
第9章 數字期權/42
第10章 障礙期權/45
第11章 遠期生效期權/57
第12章 階梯期權/61
第13章 回望期權/63
第14章 棘輪期權/66
第15章 反向可轉換/69
第16章 自動贖回/73
第17章 可贖回和可賣回的反向可轉換/78
第18章 亞式期權/83
第19章 雙幣種期權/95
第20章 複合期權/99
第21章 績優期權/102
第22章 最優和最劣期權/106
第23章 方差互換/109
第24章 離差/118
第25章 金融結構化產品的構建/123
附錄A 複合期權和績優期權的方差/130
附錄B 複製方差互換的收益特徵/132
