奇異期權定價問題研究

《奇異期權定價問題研究》是2015年出版的圖書，作者是彭斌。

基本信息

作者：彭斌

定價：38元

印次：1-1

ISBN：9787302419815

出版日期：2015.12.01

印刷日期：2015.12.04

內容簡介

奇異期權是金融衍生工具創新發展的高級形態，它具有標準期權不具備的一些特性，這給期權定價問題帶來了很大挑戰。本書從不同金融環境下五種奇異期權的特性出發，通過擴展傳統的BlackScholes方法和樹格等方法研究雙重障礙期權、CEV過程中領子期權和回溯期權、跳分形過程中延展期權和美式交換期權定價問題。

主要內容如下：（1） 在等價鞅測度下,導出服從CEV擴散過程下領子期權的解析定價公式。藉助非中心χ2分布余函式近似算法提供了便於實際套用的數值模擬方法，並討論了CEV過程中依賴時間參數下定價公式的拓廣形式。（2） 研究雙重障礙期權定價的離散方法，使用反射原理計算觸及上下障礙的軌線數，並拓展BoyleLau方法計算時步數，從而減少傳統CoxRossRubinstein二項式算法的偏差，利用數值模擬結果驗證所提出離散方法

目錄

1緒論 1

11研究背景 1

12早期的期權定價理論 7

13BlackScholes期權定價理論 11

14期權定價理論研究的現狀 13

15期權定價理論研究的重要意義 18

16本書的主要工作 24

2基於CEV擴散過程的領子期權定價研究 27

21引言 27

22CEV擴散過程 28

23領子期權定價公式推導 31

24本章小結 38

3雙重障礙期權定價研究 40

31引言 40

32吸收障礙隨機移動的反射原理 41

33雙重障礙期權價格確定 45

34本章小結 48

4回溯期權在CEV過程中的三叉結合樹定價研究 49

41引言 49

42CEV模型的三叉結合樹近似 51

43回溯期權定價研究 54

44本章小結 64