《基於利率期限結構的中國貨幣政策規則研究》是一本2022年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是黃德權。
基本介紹
- 中文名：基於利率期限結構的中國貨幣政策規則研究
- 作者：黃德權
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2022年8月1日
- 頁數：211 頁
- 定價：88.00 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787522701059
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
利率期限結構一直是國內外學者不斷鑽研探索的最重要理論之一，已經具備較為完善的理論體系。一方面，國債利率期限結構為投資者進行風險管控提供了參考基準；另一方面，國債利率期限結構所蘊含的信息，不僅能反映出市場的預期，也包含了巨觀經濟變數的信息，能為中央銀行提供前瞻性信息。隨著當前我國加速步入利率市場化，泰勒規則可以更加精準地描述和反映出我國貨幣政策情況，並為我國將來更好地制定和實行貨幣政策發揮更加有效的指南作用。本書研究在中國具體經濟環境中利率期限結構與貨幣政策規則的相互作用關係，旨在幫助我國制定出更有效的貨幣政策。
作者簡介
黃德權，男，1972年生，河南信陽人，1994年畢業於河南大學，獲理學學士學位；2000年畢業於廣西師範大學，獲經濟學碩士學位；2006—2007年暨南大學高級訪問學者；2000年7月至今在廣東財經大學從事金融專業、投資專業的教學與科研工作。主要研究方向為金融理論與政策、投資與理財。公開發表學術論文20餘篇，主持及參與各類課題7項。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景及意義
一 研究背景
二 研究意義
第二節 國內外研究現狀
一 國外研究現狀
二 國內研究現狀
第三節 基本內容、框架和研究方法
一 基本內容
二 研究架構
三 研究方法
第四節 創新與不足
一 創新之處
二 不足之處
第二章 利率期限結構與貨幣政策規則相關理論基礎
第一節 傳統利率期限結構相關理論
一 預期理論
二 流動性偏好理論
三 市場分割理論
四 期限選擇理論
第二節 現代利率期限結構相關理論
一 靜態利率期限結構理論
二 動態利率期限結構理論
第三節 利率期限結構與巨觀經濟相關理論
第四節 貨幣政策規則相關理論
一 封閉環境下的貨幣政策規則
二 開放條件下的貨幣政策規則
三 貨幣政策傳導機制
本章小結
第三章 利率期限結構對貨幣政策規則影響的作用機理
第一節 利率期限結構的特徵與影響因素
一 利率期限結構的內涵與特徵
二 利率期限結構的影響因素
第二節 貨幣政策規則的特徵與發展
一 貨幣政策目標規則的特徵與名義錨
二 貨幣政策工具規則的產生和發展
第三節 利率期限結構與貨幣政策規則之間的理論關係
一 前瞻性泰勒規則與貨幣政策規則
二 包含利率期限結構的前瞻性泰勒規則與貨幣政策規則
三 利率期限結構與貨幣政策規則的巨觀設定
第四節 利率期限結構對貨幣政策規則影響的作用機理
一 利率期限結構的變化體現貨幣政策調整
二 利率期限結構預測未來短期利率的變動
三 利率期限結構預測未來通貨膨脹率的波動
四 利率期限結構預測未來貨幣政策的巨觀經濟效應
本章小結
第四章 利率市場化背景下靜態與動態利率期限結構的實證研究
第一節 基於Nelson-Siegel模型的靜態利率期限結構實證研究
一 引言
二 數據選擇與說明
三 模型構建
四 中國國債利率期限結構的實證分析
第二節 基於CIR模型的動態利率期限結構實證研究
一 數據選擇與說明
二 模型構建
三 實證結果分析
第三節 利率期限結構變動的主成分分析
一 數據選擇與說明
二 ADF檢驗
三 實證結果分析
本章小結
第五章 利率期限結構內含巨觀經濟信息的實證研究
第一節 利率期限結構與巨觀經濟信息的關聯性
第二節 利率期限結構與巨觀經濟信息之間的實證研究
一 數據選擇與說明
二 利率期限結構曲線的主成分分析
三 斜率因子與通貨膨脹的關聯
四 水平因子與經濟產出的關聯
第三節 利率期限結構潛在因子與巨觀經濟信息的VAR檢驗
一 數據選取與指標體系的構建
二 ADF檢驗
三 VAR模型的脈衝回響分析和方差
四 利率期限結構對巨觀經濟變數的影響
五 巨觀經濟變數對利率期限結構的影響
本章小結
第六章 利率市場化背景下中國貨幣政策規則的實證研究
第一節 貨幣供應量作為政策變數的實證研究
一 數據選擇與指標體系的構建
二 貨幣供應量M2與產出關係的實證分析
三 貨幣供應量與物價關係的實證分析
四 可控性分析
第二節 利率規則在中國的檢驗及適用性分析
一 變數選取和估算
二 我國線性泰勒規則的實證檢驗
三 泰勒規則在中國的適用性分析
第三節 通貨膨脹目標制在中國的實證檢驗
一 模型的校準及數據選取
二 檢驗結果
第四節 中國貨幣政策規則對巨觀經濟的影響程度模擬
一 模擬思路的確定
二 模擬結果的分析
本章小結
第七章 基於利率期限結構的中國貨幣政策規則影響的實證研究（1）
第一節 研究設計
第二節 利率期限結構對貨幣政策規則影響的檢驗
一 我國利率期限結構模型的構建
二 我國泰勒規則模型的構建
三 中國利率期限結構對貨幣政策規則影響的檢驗
四 實證結果與分析
第三節 利率期限結構內含預期信息與貨幣政策規則的實證研究
一 利率期限結構內含預期信息的實證檢驗
二 實證結果與分析
三 預期信息對貨幣政策規則影響的實證檢驗
本章小結
第八章 基於利率期限結構的中國貨幣政策規則影響的實證研究（2）
第一節 研究設計
第二節 國債利率期限結構變動的主成分分析
一 研究背景介紹
二 主成分分析（PCA）方法介紹
三 數據來源
四 數據樣本的描述性統計
五 數據單位根檢驗
六 數據的主成分分析
第三節 基於收益率曲線的國債利率期限結構分析
第四節 利率期限結構對貨幣政策規則的影響：VAR模型
一 變數說明與平穩性檢驗
二 截距的VAR檢驗
三 斜率的協整檢驗及VAR模型
四 曲率的協整檢驗及VAR模型
本章小結
第九章 基於利率期限結構的中國最優貨幣政策規
