蘇雲鵬，副教授，博士生導師（團隊），天津市“131”創新型人才，天津大學“北洋學者﹒青年骨幹教師”，天津市技術經濟和管理現代化研究會理事兼常務副秘書長，天津市數量經濟學會常務理事，中國系統工程學會決策科學專委會委員，天津市優秀教學團隊成員，教育部創新團隊發展計畫項目成員，國家自然科學基金項目通訊評審專家，研究方向為金融工程與金融管理，經濟計量方法與套用，能源經濟與管理。主持和參與國家自然科學基金項目、國家科技支撐計畫項目、教育部人文社科項目、高等學校博士學科點專項科研基金項目等十餘項，發表重要期刊和會議論文三十餘篇，包括《Pacific-Basin Finance Journal》、《International Review of Economics & Finance》、《Carbon Management》、《管理科學學報》、《系統工程學報》、《金融研究》、《系統工程理論與實踐》、《管理科學》等國內外高水平期刊。
基本介紹
人物簡介,研究成果,研究項目,學術兼職,
人物簡介
蘇雲鵬，副教授，博士生導師（團隊），天津市“131”創新型人才，天津大學“北洋學者﹒青年骨幹教師”，天津市技術經濟和管理現代化研究會理事兼常務副秘書長，天津市數量經濟學會常務理事，中國系統工程學會決策科學專委會委員，天津市優秀教學團隊成員，教育部創新團隊發展計畫項目成員，國家自然科學基金項目通訊評審專家，研究方向為金融工程與金融管理，經濟計量方法與套用，能源經濟與管理。主持和參與國家自然科學基金項目、國家科技支撐計畫項目、教育部人文社科項目、高等學校博士學科點專項科研基金項目等十餘項，發表重要期刊和會議論文三十餘篇，包括《Pacific-Basin Finance Journal》、《International Review of Economics & Finance》、《Carbon Management》、《管理科學學報》、《系統工程學報》、《金融研究》、《系統工程理論與實踐》、《管理科學》等國內外高水平期刊。
研究成果
[1] Ma, Y., Yang, B., Su*,Y. Technical Trading Index, Return Predictability and IdiosyncraticVolatility. International Review ofEconomics & Finance. 2020, 69(2020): 879-900.
[2] Yang, B., Xue, F., Su*,Y., Yan, C. Is Informational Inefficiency Priced in Stock Markets? AComparison between the U.S. and Chinese Cases. Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 55(3): 222-238.
[3] Zhou, F., Zhang, Z., Yang, J., Su*, Y., An, Y. Delisting Pressure, Executive Compensation, andCorporate Fraud: Evidence from China. Pacific-BasinFinance Journal, 2018, 48(1): 17-34.
[4] Yang, B., Li, X., Su*,Y., Liu C., Xue, F. Carbon Quota Allocation at the Provincial Level inChina under Principles of Equity and Efficiency. Carbon Management, 2020, 11(1): 11-23.
[5] Liu, Y., Li, F., Su*,Y. Critical Factors Influencing the Evolution of Companies’ Environmental Behavior: An Agent-BasedComputational Economic Approach. SAGEOpen, 2019, 9(1): 1-15.
[6] Yang, B., Liu, C., Gou, Z., Man, J., Su*, Y. How Will Policies of China’s CO2 ETS Affect its CarbonPrice: Evidence from Chinese Pilot Regions. Sustainability,2018, 10(3): 605.
[7] Zhang, M., Liu, Y., Su*,Y. Comparison of Carbon Emission Trading Schemes in the European Union andChina. Climate, 2017, 5(3): 70-86.
[8] Yang, B., Pu*, Y, Su,Y. The Financialization of Chinese Commodity Markets. Finance Research Letters, 2020, 34(2020): 1-13.
[9] Yang, B., Liu*, C, Su,Y., Jing, X. The Allocation of Carbon Intensity Reduction Target by 2020among Industrial Sectors in China. Sustainability,2017, 9(1): 148.
[10] Yang, B., Li*, X, Su,Y*. Downside Risk and Defaultable Bond Returns. Journal of Management Science and Engineering, accepted.
[11] 蘇雲鵬*，楊寶臣，周方召. 我國市場債券收益的可預測性及其經濟價值研究. 管理科學學報,2019, 22(4): 27-52.
[12] 蘇雲鵬*，楊寶臣. 隨機波動HJM框架下可違約債券市場波動結構的實證研究. 管理科學, 2015, 28(1): 122-132.
[13] 蘇雲鵬*，張維. 企業績效比較評價體系蘊含信息的質與量——以福布斯與北洋世盈企業排行榜為例.統計與資訊理論壇, 2014, 29(9): 27-33.
[14] 蘇雲鵬*, 楊寶臣, 李冬連. 基於遺傳算法的擴展Nelson-Siegel模型及實證研究. 統計與資訊理論壇,2011, 26(1): 15-19.
[15] 楊寶臣, 蘇雲鵬*. 具有相關波動因子的廣義隨機波動HJM模型研究. 管理科學學報,2011, 14(9): 77-85.
[16] 楊寶臣, 蘇雲鵬*. 基於無損卡爾曼濾波的HJM模型估計及實證研究. 管理科學學報,2010, 13(4): 67-75.
[17] 楊寶臣, 蘇雲鵬*. SHIBOR市場風險溢價動態特性的機制轉換. 系統工程學報,2012, 27(2): 201-207.
[18] 楊寶臣, 蘇雲鵬*, 李玲珍. 基於EKF與UKF的利率期限結構模型估計及對比研究. 系統管理學報,2009, 18(3): 344-349.
[19] 楊寶臣, 廖珊*, 蘇雲鵬.基於利率期限結構預測的債券組合風險管理. 金融研究, 2012, (10): 90-101.
[20] 李晶晶*, 楊寶臣, 蘇雲鵬.多因子HJM框架下的利率風險測度模型. 系統工程理論與實踐, 2014, 34(11): 2783-2790.
[21] 潘秀娟*, 楊寶臣, 蘇雲鵬. 銀行間市場動態利率期限結構模型的實證比較. 系統工程, 2014, 32(10): 30-37.
[22] 楊寶臣, 李晶晶*, 蘇雲鵬.隨機久期免疫:一種非參數方法.系統工程, 2013, 31(1): 37-43.
[23] 楊寶臣, 廖珊*, 蘇雲鵬.曲度變動與利率風險對沖效果的改善. 系統工程, 2011, 29(12): 13-18.
[24] 楊寶臣, 蘇雲鵬*. SHIBOR市場利率期限結構實證研究. 電子科技大學學報（社會科學版）, 2010, 12(5): 39-45.
[25] 張玉桂, 蘇雲鵬*, 楊寶臣. 基於Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限結構實證分析. 統計與資訊理論壇,2009, 24(6): 44-48.
[26] 楊寶臣, 蘇雲鵬*. 資產價格、通貨膨脹及貨幣政策互動機制的實證研究. 西北農林科技大學學報（社會科學版）, 2010, 10(3): 51-55.
[27] 蘇雲鵬*, 楊寶臣. 經濟成長、產出缺口與價格總水平的合理目標區間. 蘭州商學院學報,2013, 29(5): 51-55.
[28] 周方召, 信榮珍*, 蘇雲鵬.上市公司財務重述對CEO與CFO薪酬的影響. 金融論壇,2017, 67-80.
[29] 楊寶臣, 譚嘉偉*, 蘇雲鵬.中國公司債券交易量與價格波動的關係. 技術經濟, 2017, 36(9): 114-123.
[30] 楊寶臣, 馬志茹*, 蘇雲鵬.中國公司債券的信用利差與流動性風險. 技術經濟, 2016, 35(11): 105-112.
[31] 王立清*, 楊寶臣, 蘇雲鵬.國際大宗商品價格波動對我國影響的研究——以石油, 小麥和大豆為例. 價格理論與實踐,2010, (7): 46-47.
[32] 楊寶臣, 蘇雲鵬*. 基於濾波方法的瓦塞克模型估計研究. 河北工程大學學報(自然科學版), 2007, 24(3): 80-83.
[33] Yang, B., Li, X., Su*,Y. Correlationship between Credit Risk and Liquidity Risk in Corporate BondMarket. The 25th Annual Conference onPacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, NationalUniversity of Singapore, Singapore, 2017.
[34] Yang, B., Wu, Z., Su*,Y. Liquidity Effects and its Determinants in China's Corporate Bond Market.The 25th Annual Conference on PacificBasin Finance, Economics, Accounting, and Management, National Universityof Singapore, Singapore, 2017.
[35] Su, Y., Yang*, B. Regime Switching inDynamics of Risk Premium: Evidence from SHIBOR. The 20th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics,Accounting, and Management, Rutgers University, USA, 2012.
[36] Yang, B., Su*,Y. An Empirical Comparison of Interest Rate Model Estimation Methods Basedon EKF and UKF. The 16th Annual GlobalFinance Conference, Honolulu, USA, 2009.
研究項目
[1] 我國債券市場中的非涵蓋風險：測度、定價、作用機制與組合管理，國家自然科學基金項目，2016-2018，負責人
[2] 大宗商品金融化背景下跨市場資產配置與組合管理研究，天津市哲學社會科學規劃項目，2019-2020，負責人
[3] 債券定價中的投資者有限理性預期與權益風險因素--基於巨觀金融框架的研究，高等學校博士學科點專項科研基金，2014-2016，負責人
[4] 新凱恩斯主義巨觀金融模型下我國違約利率期限結構與巨觀經濟因素間互動關係研究，教育部人文社會科學研究青年基金項目，2012-2014，負責人
[5] 大宗商品金融化背景下跨市場資產配置與組合管理研究，天津市哲學社會科學規劃項目，2019.7-2020.7，負責人
[6] 不同經濟階段下我國違約利率期限結構與巨觀經濟因素間的互動機制及其變動——基於巨觀金融框架的研究，天津大學自主創新基金項目，2013-2015，負責人
[7] 固定收益證券定價與風險管理，天津大學北洋學者.青年骨幹教師項目，2016-2017，負責人
[8] 基於高頻數據和賬戶數據的中國股票市場信息效率與特質波動率定價研究，國家自然科學基金項目，2017.1-2019.12，主研人
[9] 非完美市場條件下信用債券定價及其資產組合最佳化研究，國家自然科學基金項目，2015.1-2018.12，主研人
[10] 基於隨機波動Heath-Jarrow-Morton模型的可違約債券定價及風險管理策略研究，國家自然科學基金項目，2012.1-2015.12，第二完成人
[11] 我國碳交易市場模擬與碳市場發展戰略研究，國家十二五科技支撐計畫項目，2012.1-2015.12，第二完成人
[12] 基於廣義Heath-Jarrow-Morton模型的固定收益證券定價方法研究，國家自然科學基金項目，2008.1-2010.12，第二完成人
[13] 固定收益證券利率風險動態定價與對沖方法研究，國家自然科學基金項目，2005.1-2007.12，第三完成人
[14] 經濟全球化條件下我國價格波動規律、傳導機制及對策研究，國家自然科學基金應急研究項目，2008.11-2009.10，第二完成人
[15] 不同類型的投資者行為對資產定價的影響：基於信息和噪音的視角，2016.9-2017.8，天津市社科項目，第二完成人
[16] 利率風險動態定價方法及套用研究，教育部博士點基金資助項目，2009.1-2011.12，第二完成人
[17] 林業資源型城市經濟的可持續發展—伊春市經濟轉型的路徑及關鍵技術研究，黑龍江省科學技術計畫項目，2011.1-2012.12，第三完成人
[18] 衡水市桃城區加快全區化工產業轉型升級服務項目，政府諮詢項目，2017.9-2017.10，第二完成人
[19] 中國碳市場定價戰略項目諮詢服務，企、事業單位委託項目，2016.3-2017.2，第二完成人
學術兼職
[1] 天津市技術經濟和管理現代化研究會理事兼常務副秘書長；
[2] 天津市數量經濟學會常務理事;
[3] 中國系統工程學會決策科學專委會委員；
[4] 國家自然科學基金項目通訊評審專家；
[5] 《Pacific-Basin Finance Journal》、《Sustainability》、《SAGE Open》、《管理科學學報》、《系統工程學報》等期刊審稿人
