中國動態Nelson-Siegel利率期限結構模型研究

內容簡介

　　《中國動態Nelson-Siegel利率期限結構模型研究》共分為七章。第一章是導言，介紹《中國動態Nelson-Siegel利率期限結構模型研究》的目的、結構安排和主要創新點。第二章是文獻綜述，對該領域的文獻進行全面系統的梳理和總結。第三章基於我國國債交易每日數據，就幾種常見形式的靜態收益率曲線，比較Nelson-Siegel模型、Nelson-Siegel-Svensson模型、息票剝離方法和平滑樣條方法在收益率曲線擬合方面的差異。第四章使用我國國債交易的月度數據對Diebold-Li動態Nelson-Siegel利率期限結構模型進行實證分析。第五章使用疊代局部多項式方法來替代Diebold-Li動態Nelson-Siegel利率期限結構模型中的息票剝離環節，構建基於疊代局部多項式逼近方法的動態Nelson-Siegel利率期限結構模型，考察其實踐性能。第六章對動態Nelson-Siegel利率期限結構模型動態因子的含義進行考察，分別考察三個動態因子與收益率曲線期限特徵和形狀特徵之間的聯繫。最後，在第七章里，編者們討論動態Nelson-Siegel利率期限結構模型動態因子與巨觀經濟變數之間的聯繫，構建簡約型巨觀金融模型，對基於Nelson-Siegel期限結構的巨觀金融模型與動態模型進行實證比較。

圖書目錄

1 導言

1.1 本書的主要目的

1.2 本書的結構安排

1.3 本書的主要創新點

2 文獻綜述

2.1 傳統利率期限結構理論

2.2 利率期限結構的靜態估計方法

2.3 利率期限結構的動態模型

2.4 巨觀金融模型

3 Nelson-Siegel-Svensson期限結構模型

3.1 Nelson-Siegel期限結構模型

3.2 Nelson-Siegel模型的參數估計

3.3 Nelson-Siegel模型的參數含義

3.4 Nelson-Siegel模型

3.5 各國央行利率期限結構估計實踐

3.6 不同形狀收益率曲線擬合效果比較

3.7 實證分析

4 動態Nelson-Siegel期限結構模型

4.1 兩步估計法動態Nelson-Siegel期限結構模型

4.2 基於狀態空間的動態Nelson-Siegel模型

4.3 實證分析

5 基於疊代局部多項式逼近的動態Nelson-Siegel模型

5.1 局部多形式回歸模型

5.2 基於疊代局部多項式的動態Ns模型

5.3 樣本內擬合

5.4 樣本外預測

中國動態Nelson-Siegel利率期限結構模型研究

基本介紹

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