《金融工程前沿文獻導讀》是2020年12月中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是王輝，本書主要講述了對金融領域的前沿問題和實際套用問題進行文獻梳理。
基本介紹
- 中文名：金融工程前沿文獻導讀
- 作者：王輝
- 出版社： 中國財政經濟出版社
- ISBN：9787522301129
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《金融工程前沿文獻導讀》通過對上述領域的前沿問題和實際套用問題進行文獻梳理，一方面，希望為金融工程領域教師、研究者、從業者以及在讀研究生等讀者群體提供較為全面和系統的基礎研究成果以及文獻資料來源，使其可以高效了解到金融工程研究的新前沿進展，迅速了解該領域的研究現狀，節省文獻搜尋成本；另一方面，希望給金融工程領域的研究者提供該領域未來可能的研究方向和思考，使其能夠站在巨人的肩膀上開展更加前沿和深入的研究。
圖書目錄
第一章 金融資產波動率度量
第一節 金融資產收益波動率研究概述
第二節 平穩GARCH類模型
第三節 非平穩GARCH類模型
第四節 未來研究展望
參考文獻
第二章 金融市場聯動性及溢出效應
第一節 金融市場收益溢出效應概述
第二節 金融市場波動率溢出效應
第三節 未來研究展望
參考文獻
第三章 系統性金融風險的度量與監管
第一節 系統性金融風險研究概述
第二節 系統性金融風險預警指標構建
第三節 系統性金融風險的傳染性度量
第四節 未來研究展望
參考文獻
第四章 自回歸條件持續期模型及其套用
第一節 自回歸條件持續期模型概述
第二節 自回歸條件持續期模型基礎
第三節 自回歸條件持續期模型的發展
第四節 自回歸條件持續期模型的套用
第五節 自回歸條件持續期模型的前沿問題及主要領軍人物
參考文獻
第五章 金融市場微觀結構
第一節 金融市場微觀結構概述
第二節 金融市場微觀結構基礎
第三節 金融市場微觀結構理論的主要構成
第四節 金融市場微觀結構理論的研究方法與模型
第五節 金融市場微觀結構實證研究
第六節 金融市場微觀結構的前沿問題及領軍人物
參考文獻
第六章 非對稱信息交易模型
第一節 一般的信息分布結構下的策略交易模型
第二節 風險態度特徵的影響研究
第三節 過度自信信念下的內幕交易
第四節 未來研究展望
參考文獻
第七章 市場規則影響研究
第一節 市場公開法案的影響
第二節 基於委託代理契約的策略交易模型
第三節 未來研究展望
參考文獻
第八章 金融市場中的資產價格與投資者策略的演化——基於多主體模型的探討
第一節 多主體模型發展概況
第二節 做市商機制下的價格與策略演化
第三節 雙向拍賣機制下的價格與策略演化
第四節 未來研究展望
參考文獻
第九章 原油市場中的信息價值
第一節 整個領域的發展綜述
第二節 原油中蘊含的“收益信息”
第三節 原油中蘊含的“風險信息”
第四節 原油中蘊含的“投機/套利信息”
第五節 未來研究展望
參考文獻
第十章 利率期限結構模型
第一節 利率模型的發展綜述
第二節 Nelson-Siegel系列模型
第三節 仿射利率期限結構模型
第四節 HJM框架及其無套利條件
第五節 未來研究展望
參考文獻
第十一章 高階矩在資產定價和資產配置中的套用
第一節 整個領域的發展概述研究
第二節 偏度相關的理論研究
第三節 非對稱性、偏度、峰度相關的實證研究
第四節 考慮偏度或是非對稱性情況下的資產配置理論
第五節 未來研究展望
參考文獻
第十二章 期權定價及其在金融市場的套用
第一節 期權定價理論
第二節 期權定價理論的實證研究
第三節 期權市場與股票市場
第四節 期權與市場因子
參考文獻
作者簡介
王輝，北京大學理學博士，現任中央財經大學金融學院教授，副院長，博士生導師，教育部新世紀優秀人才培養支持計畫和北京市青年英才計畫入選者，英國倫敦政治經濟學院訪問學者。研究領域為金融工程和金融計量學。近年來主持國家自然科學基金項目，全國統計科學研究計畫重大項目.中央財經大學青年科研創新團隊，並在如Journal of Econometrics、Econometric Theory、《中國科學》《世界經濟》《金融研究》等國內外重要期刊發表論文20餘篇，出版專著2部。
