《基於個體行為的資產定價模型研究》是2008年經濟科學出版社出版的圖書，作者是張秀麗。本書試圖在對個體行為研究的基礎上討論資產定價模型，解釋金融市場的異常現象。
基本介紹
- 書名：基於個體行為的資產定價模型研究
- 作者：張秀麗
- ISBN：9787505873469
- 頁數：190
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2008-8-1
作者簡介,內容簡介,圖書目錄,
作者簡介
張秀麗，女，鄭州大學商學院副教授。著有《基於個體行為的資產定價模型研究》鄭州大學商學院經濟與管理論叢書等多部書籍，在國內著名雜誌上發表多篇著名文章，研究了《財政政策對河
南經濟的影響研究》等省級以上課題多項。主講運籌學等課程。
內容簡介
金融是經濟中最為活躍的部分，而資產定價是金融學的核心問題資產定價模型隨著描述個體行為的激勵理論的發展而發展。資產定價模型中考慮的重要因素之一是風險。
圖書目錄
封面
書名頁
著作權頁
摘要
Abstract
目錄頁
總序
第一章 緒論
一、資產定價問題的簡單回顧
二、本書的主要內容及框架
第二章 決策激勵分析
一、外生激勵
二、內生激勵
三、效用價值層次
四、小結
第三章 有關個體投資者風險態度的研究
一、隨機占優
二、個體投資者的風險態度
三、個體投資者行為與風險價值函式
四、小結
第四章 個體行為與其他決策理論
一、其他決策理論
二、對有效市場假說的挑戰
三、交易者是否理性
四、小結
第五章 資產定價
一、資產定價問題——荒島上的魯濱遜應該如何決策
二、靜態資產定價模型
三、動態資產定價模型
四、權益溢價與無風險利率之謎
五、小結
第六章 最佳化方法
一、離散化問題的拉格朗日乘子法
二、離散化問題的Bellman原理
三、連續時間的最佳化方法——哈密爾頓系統
四、連續時間的最佳化方法——Bellman原理
第七章 模型比較分析
一、資產定價基本定理
二、不同定價模型的定價核比較
結論
附錄
參考文獻
後記
