商業銀行風險度量與監管資本測定

拼音題名

shang ye yin hang cao zuo feng xian du liang yu jian guan zi ben ce ding

其它題名

理論、方法與實證

並列題名

ISBN

978-7-03-036046-5

責任者

李建平，豐吉闖，高麗君著

出版者

科學出版社

出版地

北京

出版時間

2013

中圖分類號

F830.33

附註

國家自然科學基金項目“銀行操作風險度量模型與風險資本測定研究”成果

摘要

本書圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大”這一基本問題展開研究，並根據操作風險的損失的厚尾性，內部數據的缺失性，外部數據、情景數據和管理數據的主觀性，數據的有偏性等特點，分別採用初級計量法、極值理論、損失分布法等方法度量我國商業銀行的操作風險資本金。