基本介紹
基本信息,內容簡介,作者簡介,章節目錄,
基本信息
作 者：章彰
出版時間：2002-11-19
字 數：342 千字
書 號：F1323
ISBN：7-300-04340-2
開 本：大32
包 裝：平裝
印 次：1-1
譯 者：
定價：￥36.00
內容簡介
目前我國商業銀行面臨的最大風險莫過於信用風險，如何儘快提高信用風險管理水平已成為“入世”後我國銀行界面臨的最為緊迫的課題。與此同時，2001年1月巴塞爾資本協定公布了第二次徵求意見稿，新資本協定提出的監管架構將成為今後若干年內國際銀行界的“遊戲規則”，該協定的公布與實施將給從封閉走向開放的中國銀行業帶來極大的挑戰。
本書以2001年巴塞爾新資本協定信用風險管理的理念為指導，以國際活躍銀行信用風險管理系統(思路、架構、方法)為目標，以中國銀行界的實際狀況為立足點，沿著信用風險管理的制度與技術線路分別展開論述。一方面介紹了包括統一授信與盡職調查、公司治理機制等在內的信用風險管理制度建設；另一方面則著重介紹了國際活躍銀行流行的資產組合管理工具和模型，以及圍繞資產組合管理展開的績效考核、經濟資本配置和貸款定價等做法。
全書力圖在展示科學的信用風險管理方法的同時，指明國內銀行界在信用風險管理領域內與國外同行的差距，同時明確今後若干年內國內銀行界在該領域努力的方向。
作者簡介
章彰，山西人，1972年出生。1994年、1997年分別於南開大學獲經濟學學土、碩土學位，2000年於中國社會科學院獲經濟學博土學位。主要研究領域為風險投資和商業銀行風險管理，先後在《世界經濟與政治》、《證券市場導報》等核心學術刊物上發表了《政府型創業投資基金的組織與效率》、《試析創業投資中的若干契約安排》等10多篇論文，與他人合著《經濟全球化：福兮？禍兮？》一書。現供職於中國銀行總行風險管理部。
章節目錄
第1章風險範疇與風險管理
第1節銀行加強風險管理的金融背景
第2節銀行風險管理的對象
第3節風險管理的信息系統
第4節國內商業銀行信息系統建設中存在的問題
第2章風險管理戰略、偏好、政策、過程與組織架構
第1節風險管理戰略、偏好、政策與過程
第2節風險管理組織形式及特點
第3節風險管理部門的職能定位
第4節澳大利亞銀行界風險管理的組織架構
第5節新加坡銀行界風險管理的組織架構
第6節風險管理模式的經驗借鑑
第3章統一授信與盡職調查
第1節統一授信
第2節集團客戶統一授信
第3節客戶最高風險限額的確定
第4節風險限額的調整和占用
第5節授信額度管理
第6節盡職調查
第4章客戶信用評級與貸款風險分類
第1節客戶信用評級體系
第2節評級中的定性分析與定量分析
第3節違約機率的測算
第4節貸款風險分類體系
第5節現行貸款風險分類標準存在的問題及解決方案的探討
第6節貸款風險分類與貸款準備金提取
第5章國別（地區）風險與行業風險分析
第1節國別風險範疇
第2節衡量國別風險的思路
第3節衡量國別風險的方法
第4節國別風險管理策略
第5節我國商業銀行構建國別風險指標體系的初步構想
第6節對國內地區風險指標體系的初步構想
第7節對行業風險的度量
附錄全行業風險分析報告範式
第6章資產組合管理工具——VaR
第1節敏感度與波動度
第2節VaR概念及特點
第3節VaR的度量方法
第4節壓力測試
第7章資產組合管理模型
第1節CreditMetrics模型
第2節KMV模型
第3節CreditRisk+模型
第4節CreditPortfolioView模型
第8章以風險為核心的績效考核
第1節RAROC的含義
第2節RAROC的金融理論解釋
第3節美洲銀行RAROC考核的做法
第4節SVA的概念及內涵
第5節提高股東附加價值的手段
第9章經濟資本配置與貸款定價
第1節監管資本與經濟資本的區別
第2節資本配置的原則與方法
第3節貸款定價
第10章公司治理機制建設與風險管理效果
第1節對公司治理機制的理論探討
第2節公司治理機制的關鍵要素
第3節巴塞爾委員會對公司治理機制的相關規定
第4節國有商業銀行的公司治理機制與股權改革
第5節公司治理機制對風險管理效果的影響
第11章新資本協定對中國銀行界的挑戰
第1節巴塞爾資本協定的擅變
第2節對標準法和內部評級法的爭論
第3節我國銀行界對實施新協定的觀點
第4節新資本協定給監管部門的壓力
第5節人民銀行與商業銀行合作研究應對之策
參考文獻
附屬檔案：巴塞爾新資本協定內部評級法（2001年1月）
