向量移動平均模型(vector moving average model; vector MA model; VMA model)是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:向量移動平均模型
- 外文名:vector moving average model; vector MA model; VMA model
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
- 審定機構:全國科學技術名詞審定委員會
向量移動平均模型(vector moving average model; vector MA model; VMA model)是2016年公布的管理科學技術名詞。
向量移動平均模型(vector moving average model; vector MA model; VMA model)是2016年公布的管理科學技術名詞。公布時間2016年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布...
向量自回歸移動平均模型 向量自回歸移動平均模型(vector ARMA model; VARMA model)是2016年公布的管理科學技術名詞。公布時間 2016年經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
一Choleski分解和三角形VAR模型 二長期約束的結構識別:持久衝擊和瞬時衝擊 第十節VAR和VEC模型的脈衝回響分析 一移動平均表達式和脈衝回響函式 二脈衝回響的計算 三衝擊反應函式的漸近性質以及自舉法(bootstrapping)四預測誤差的方差分解 參考文獻 第三章向量自回歸模型中的識別問題——分析框架和文獻綜述 第一節VECM...
《多元時間序列模型》是出版的一本圖書。內容介紹 《多元時間序列模型》一書中,作者討論了五種主要的時間序列數據建模方法:自回歸整合移動平均模型、同時方程模型、誤差糾正模型和向量自回歸模型,同時,本書還舉出了向量自回歸模型的兩個實例,解釋了如何使用這種模型。在本書的附錄部分,作者討論了如何選用適合時間...
也可以作為高校教師、研究人員和科技人員的參考書。圖書目錄 前言 符號縮寫及說明 第1章 貝葉斯統計計算 第2章 統計分布理論 第3章 貝葉斯決策理論 第4章 貝葉斯線性回歸模型 第5章 貝葉斯自回歸移動平均模型 第6章 貝葉斯向量自回歸模型 第7章 貝葉斯自回歸條件異方差模型 第8章 貝葉斯隨機波動模型 參考文獻 ...
14.3 脈衝回響函式和向量自回歸模型 273 14.4 模擬模型的調試 277 14.5 隨機模擬 279 附錄 一個小巨觀經濟模型 281 第4部分 時間序列模型 第15章 時間序列的 平滑和外推 295 15.1 簡單外推模型 295 15.1.1 簡單外推方法 296 15.1.2 移動平均模型 300 15.2 平滑和季節調整 301 15.2.1 平滑技術...
《金融計量學:從初級到高級建模技術》是2012年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是斯維特洛扎·T.維特夫、史蒂芬·米特尼克。內容簡介 《金融計量學:從初級到高級建模技術》是金融計量學研究領域的權威性著作。重點介紹了回歸分析、單變數自回歸移動平均模型、向量自回歸過程、協整過程、主成分分析、因子分析、穩定過程...
第16章 向量時間序列模型 16.1 協方差和相關矩陣函式 16.2 向量過程的移動平均和自回歸表示 16.3 向量自回歸移動平均過程 16.4 非平穩向量自回歸移動平均模型 16.5 向量時間序列模型的識別 16.6 模型擬合和預報 ……第17章 向量時間序列的深入 第18章 狀態空間模型和卡爾曼濾波 第19章 長記憶和非線性過程...
一、自回歸模型 二、移動平均模型 三、ARMA模型 第三節 非平穩隨機型時間序列的預測 一、隨機遊走序列 二、ARIMA模型 三、去確定性趨勢預測方法 四、季節ARIMA模型預測方法 第四節 隨機型時間序列預測的案例分析 一、我國人口預測 二、某地區生豬產量預測 第八章 異方差、自回歸和干預分析模型預測法 第一節 異...
一、向量自回歸移動平均模型 二、EWMA控制圖模型基本原理 第二節 指標體系及樣本選取 一、研究思路設計 二、樣本數據的選取 三、指標體系的建立 第三節 實證分析 一、數據預處理 二、指標數據的差異性檢驗 三、粗糙集屬性約簡 四、模型的建立 五、模型的檢驗 第四節 本章...
12.1自回歸模型 12.2移動平均模型 12.3自回歸移動平均模型 12.4案例分析 思考與練習 第13章向量自回歸模型及其套用 13.1向量自回歸模型 13.2向量自回歸模型的估計 13.3脈衝回響函式 13.4預測誤差方差分解 13.5Granger因果關係檢驗 13.6案例分析 思考與練習 第14章協整與誤差修正模型 14.1協整理論 14.2...
4.2.3自回歸移動平均模型 4.2.4案例分析 4.3非平穩的時間序列分析 4.3.1兩種類型的非平穩序列 4.3.2非平穩序列的單位根檢驗 4.3.3ARIMA模型 4.4非平穩及長記憶時間序列ARFIMA模型 4.4.1非平穩時間序列及其分類 4.4.2長記憶時間序列及特點 4.4.3長記憶時間序列模型 參考文獻 第5章向量自回歸模型(...
第2章平穩向量自回歸時間序列 2 1引言 2 2VAR(1)模型 2 2 1模型結構和格蘭傑因果關係 2 2 2傳遞函式模型的相關性 2 2 3平穩條件 2 2 4可逆性 2 2 5矩方程 2 2 6分量的隱含模型 2 2 7移動平均表達式 2 3VAR(2)模型 2 3 1平穩條件 2 3 2矩方程 2 3 3隱含的邊際分量模型 2 4VAR(p...
《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》共分七章,內容包括:Eviews操作簡介;自回歸移動平均模型;向量自回歸模型;向量誤差修正模型;條件異方差模型;面板數據模型;蒙特卡羅模擬方法。除第一章外,每章均按照方法介紹、實現步驟、視窗命令、程式語言、套用舉例五個方面展開。《...
7.2.1 僅含一個虛擬解釋變數的模型 7.2.2 含有虛擬解釋變數和定量解釋變數的模型 7.3 用虛擬變數法進行季節調整 7.4 本章小結 7.5 習題 第8章 時間序列模型 8.1 時間序列的趨勢分解 8.2 時間序列的指數平滑 8.3 隨機過程 8.4 時間序列模型的分類 8.4.1 自回歸模型AR(p)8.4.2 移動平均模型MA...
《金融時間序列分析實驗教程》是2012年武漢大學出版社出版的圖書,作者是胡利琴。內容簡介 《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》共分七章,內容包括:Eviews操作簡介;自回歸移動平均模型;向量自回歸模型;向量誤差修正模型;條件異方差模型;面板數據模型;蒙特卡羅模擬方法。除第一章外,每章均...
一、組合模型預測法 二、曲線回歸預測法 三、Elman神經網路預測法 第二節 基於組合模型的指標預測 一、組合預測模型概述 二、基於自回歸移動平均模型的預測 三、基於殘差自回歸模型的預測 四、基於向量自回歸模型的預測 五、基於灰色預測模型的預測 六、組合預測模型套用及結果分析 ...
2.3 自回歸模型 2.3.1 AR模型及性質 2.3.2 實際中怎樣識別AR模型 2.3.3 擬合優度 2.3.4 預測 2.4 移動平均模型 2.4.1 MA模型的性質 2.4.2 識別MA的階 2.4.3 估計 2.4.4 用MA模型預測 2.5 ARMA模型 2.5.1 ARMA(1,1)模型的性質 2.5.2 一般的ARMA模型 2.5.3 識別ARMA模型 ...
第十六章 時間序列模型(Time Series Models) 215 §16.1 平穩時間序列(Stationary Time Series)的圖形 215 §16.2 偽回歸(Spurious Regressions) 217 §16.3 運用自相關函式檢驗數據的平穩性 220 §16.4 單位根檢驗(Augmented Dickey—Fuller檢驗) 223 §16.5 自回歸移動平均模型ARMA(p,q) 231...
經濟理論中的非線性模型 21非均衡模型 22勞動力市場模型 23匯率目標區 24生產理論 第3章 參數非線性模型 31概述 32轉換回歸模型 33馬爾可夫狀態轉換回歸模型 34平滑狀態轉換回歸模型 35多項式模型 36人工神經網路模型 37極大極小模型 38非線性移動平均模型 39雙線性模型 3...
§5.2自回歸移動平均模型 §5.3平穩性與單位根檢驗 §5.4單整自回歸移動平均模型 §5.5SAS時間序列數據處理簡介 第6章多元時間序列分析 §6.1協整 §6.2誤差修正模型 §6.3向量自回歸模型 §6.4格蘭傑引導關係檢驗 第7章GARCH模型 §7.1廣義自回歸條件異方差模型及套用 §7.2GARCH模型的拓展 §...
引言:時間序列計量經濟學 ARIMA模型 平穩性 自回歸時間序列模型 移動平均模型 ARMA模型 單整過程與ARIMA模型 Box Jenkins模型選擇 實例:Box Jenkins方法 問題與練習 第 14 章方差模型:ARCH GARCH模型 引言 ARCH模型 GARCH模型 其他可選模型 ARCH/GARCH模型的實證舉例 問題與練習 第 15 章向量自回歸模型與因果...
第一部分關注的是靜態模型,涉及面板數據中不可觀測異質性問題以及如何利用面板數據分析方法解決這一問題、面板數據誤差成分模型、面板數據的變數誤差問題。第二部分考察的是帶誤差成分的時間序列模型。該部分章節涉及短面板中不可觀測異質性與個體動態性之間的區分問題、時間效應的建模策略、,移動平均模型、協方差結構的...
13.2季節解構模型 13.3xll模型 13.4自回歸模型 13.5移動平均模型 13.6ARIMA模型 13.7指數平滑模型 第十四章 方差分析 14.1單因素方差分析 14.2多因素方差分析 14.3結果說明 第十五章 向量自回歸模型 15.1描述 15.2原理 15.3數據要求 15.4操作 15.5結果說明 第十六章 聯立方程系統 16.1...
第2章 金融時間序列線性模型 2.1 相關性和平穩性 2.2 簡單自回歸模型 2.3 簡單移動平均模型 2.4 簡單ARMA模型 2.5 單位根非平穩時間序列 2.6 季節模型 2.7 長記憶時間序列模型 2.8 專題2:基於ARIMA模型的中國居民消費價格指數預測 第3章 協整與向量自回歸模型 3.1 協整分析 3.2 向量自回歸模型 3...
§ 106聯立方程模型的參數估計方法概述209 § 107工具變數法(IV法)210 § 108二階段最小二乘法(2SLS法)213 § 109小結219 第十一章平穩時間序列分析223 § 111時間序列的基本概念223 § 112自回歸過程 AR(p)226 § 113移動平均過程MA(q)232 § 114自回歸移動平均模型ARMA(p,q)...
第13章 單變數時間序列模型218 13.1 自回歸模型218 13.2 移動平均模型222 13.3 自回歸移動平均模型225 13.4 案例分析228 思考與練習242 第14章 向量自回歸模型及其套用243 14.1 向量自回歸模型243 14.2 向量自回歸模型的估計245 14.3 脈衝回響函式247 14.4 預測誤差方差分解251 14.5 Granger...
第1章緒論,介紹時間序列分析的重要性、時間序列分析的發展及套用等內容;第2章介紹時間序列模型建立前的動態數據預處理,包括平穩性檢驗、正態性檢驗、獨立性檢驗、周期性檢驗、趨勢項檢驗等內容;第3章介紹常用的時間序列模型,包括自回歸(AR)模型、移動平均(MA)模型、自回歸移動平均(ARMA)模型、ARMA模型的...
統計分析 本課題中,我們主要研究多個的統計模型的綜合。通過對不同的統計模型的比較和組合,可以得到更為理想的結果,同時,我們的系統中包括了常用的統計模型,套用範圍方面受到的限制要少一些。我們包括的統計模型有:線性回歸模型、非線性回歸模型、確定型時間序列模型、隨機型時間序列模型、自回歸-移動平均模型(...
第3章 平穩金融時間序列: AR模型 導讀 3.1 基本概念 3.2 一階自回歸模型(AR(1) process)3.3 二階自回歸模型(AR(2) process)3.4 p階自回歸模型(AR(p) process)練習 3 本章參考文獻 第4章 平穩金融時間序列: ARMA模型 導讀 4.1 移動平均過程(MA Process)4.2 自回歸移動平均過程(ARMA ...